Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ellipsis AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Hedged Covertible Bond (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Sébastien Caron, Nicolas Schrameck, Pénélope Dugas, Cyril Batkin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
116.545,88 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,83 % | 1,50 % |
| Perf. YTD | 3,66 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 9,22 % | 7,31 % |
| Perf. 3 anni | 11,82 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | 11,61 % | 18,58 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,80 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 6,77 % | 4,76 % |
| Perf. 2022 | -17,74 % | -12,75 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,52 % | 1,46 % |
| Volatilità | 8,51 % | 6,45 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 67 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 118 | 2 | |
| YTD | 54 / 118 | 2 | |
| 1 anno | 45 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 49 / 107 | 2 | |
| 5 anni | 58 / 93 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,51 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,97 % | Buono | |
| DSR | 6,48 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 61,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,47 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
3,66%
|
9,22%
|
11,82%
|
8,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-6,53%
|
3,91%
|
15,99%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg |
|
5,01%
|
14,61%
|
24,09%
|
9,09% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-3,43%
|
4,15%
|
3,52%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market