Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ellipsis AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Hedged Covertible Bond (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Sébastien Caron, Nicolas Schrameck, Pénélope Dugas, Cyril Batkin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
112.671,95 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,47 % | -1,76 % |
| Perf. YTD | 0,22 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 5,95 % | 5,00 % |
| Perf. 3 anni | 4,43 % | 4,14 % |
| Perf. 5 anni | 13,41 % | 18,35 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,80 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 6,77 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -17,74 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,02 % | 1,34 % |
| Volatilità | 8,16 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 119 | 2 | |
| 6 mesi | 90 / 119 | 3 | |
| YTD | 54 / 119 | 2 | |
| 1 anno | 83 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 108 | 3 | |
| 5 anni | 64 / 94 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,16 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,33 % | Scarso | |
| DSR | 6,15 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,75 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,42 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 54,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,47 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
0,22%
|
5,95%
|
4,43%
|
8,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,67%
|
3,54%
|
12,84%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-4,29%
|
6,20%
|
8,14%
|
7,56% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-6,47%
|
1,08%
|
-5,27%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market