Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ellipsis AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Hedged Covertible Bond (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Sébastien Caron, Nicolas Schrameck, Pénélope Dugas, Cyril Batkin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/08/2025
122.331,48 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | 8,81 % | 2,90 % |
| Perf. 1 anno | 15,55 % | 10,60 % |
| Perf. 3 anni | 17,18 % | 11,17 % |
| Perf. 5 anni | 8,77 % | 15,74 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,80 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 6,77 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -17,74 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,86 % | 4,25 % |
| Volatilità | 7,98 % | 5,95 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 10 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 119 | 1 | |
| YTD | 7 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 109 | 1 | |
| 5 anni | 63 / 95 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,98 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,52 % | Buono | |
| DSR | 5,76 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 64,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,47 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
8,81%
|
15,55%
|
17,18%
|
7,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,44%
|
7,01%
|
19,09%
|
4,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,68%
|
13,49%
|
10,82%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Universal Inv Fisch Convert Gbl IG BD |
|
-0,40%
|
6,73%
|
6,95%
|
8,33% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
4,64%
|
14,99%
|
23,96%
|
9,54% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-1,98%
|
6,72%
|
0,74%
|
7,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market