Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

JPM IF Global Macro A Acc EUR H
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % 0,58 %
Perf. 4 settimane 0,73 % -0,96 %
Perf. YTD 1,60 % 3,76 %
Perf. 1 anno -4,44 % 8,47 %
Perf. 3 anni -7,69 % -0,63 %
Perf. 5 anni -1,54 % 9,18 %
Perf. 8 anni 0,88 % 27,88 %
Perf. 10 anni 16,09 % 51,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 -0,13 % 4,57 %
Perf. 2022 -8,80 % -11,85 %
Perf. 2021 1,53 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,70 % 0,11 %
Volatilità 4,24 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,93 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 119 / 119 4
3 mesi 99 / 119 4
6 mesi 118 / 118 4
YTD 99 / 119 4
1 anno 109 / 117 4
3 anni 49 / 102 2
5 anni 45 / 57 4
8 anni 29 / 32 4
10 anni 6 / 18 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,24 %
Medio
Max drawdown -10,93 %
Buono
DSR 3,29 %
Medio
Beta bear -0,02
Eccellente
VAR 95 -0,97 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,93
Medio
Information ratio -1,00
Pessimo
Sortino -1,20
Medio
Omega 0,70
Medio
Calmar ratio -0,36
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 83,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,89 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Macro A Acc EUR H
1,60%
-4,44%
-7,69%
4,24%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,44%
15,23%
25,44%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,44%
15,23%
25,44%
8,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
4,85%
10,78%
12,72%
8,14%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-5,56%
0,66%
-10,31%
14,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market