Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | -0,36 % | 0,73 % | 1,35 % | -1,67 % | 1,60 % | -4,44 % | -7,69 % | -1,54 % | 0,88 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,80 % | -0,96 % | 2,91 % | 9,30 % | 3,76 % | 8,47 % | -0,63 % | 9,18 % | 27,88 % |
| Delta | -0,95 % | -1,16 % | 1,69 % | -1,56 % | -10,96 % | -2,16 % | -12,91 % | -7,05 % | -10,72 % | -27,01 % |
| Benchmark* | 0,75 % | 0,86 % | -1,59 % | 2,56 % | 12,10 % | 4,67 % | 13,45 % | 17,60 % | 37,37 % | 69,00 % |
| Delta | -1,12 % | -1,22 % | 2,32 % | -1,21 % | -13,76 % | -3,07 % | -17,88 % | -25,29 % | -38,91 % | -68,13 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -8,80 % | 1,53 % | 6,40 % | -0,87 % | -2,48 % | 8,57 % | -4,47 % |
| Categoria | 4,57 % | -11,85 % | 9,19 % | 0,34 % | 15,87 % | -2,71 % | -0,02 % | 6,89 % |
| Delta | -4,70 % | 3,05 % | -7,66 % | 6,06 % | -16,74 % | 0,23 % | 8,59 % | -11,36 % |
| Benchmark* | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % | 8,66 % |
| Delta | -10,70 % | 0,92 % | -16,95 % | 2,81 % | -21,21 % | -2,98 % | 9,51 % | -13,13 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,90 % | -2,70 % | -0,32 % |
| Categoria | 8,06 % | 0,11 % | 2,37 % |
| Delta | -11,96 % | -2,81 % | -2,69 % |
| Benchmark* | 13,66 % | 6,19 % | 7,41 % |
| Delta | -17,56 % | -8,90 % | -7,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,77 % | 4,24 % | 4,02 % |
| Volatilità Categoria | 5,63 % | 6,22 % | 8,02 % |
| Volatilità Benchmark | 6,68 % | 7,90 % | 9,08 % |
| Max drawdown | -6,81 % | -10,93 % | -10,93 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,10 % | 3,29 % | 2,92 % |
| Sortino | -1,85 | -1,20 | -0,29 |
| VAR 95 | -1,44 % | -0,97 % | -0,94 % |
| VAR 99 | -1,67 % | -1,55 % | -1,46 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,59 | -0,93 | -0,21 |
| TEV | 9,73 % | 8,88 % | 9,12 % |
| Information ratio (IR) | -1,80 | -1,00 | -0,85 |
| Up Capture Ratio | -0,26 | -0,02 | 0,09 |
| Down Capture Ratio | -0,21 | 0,11 | 0,13 |
| Indice Omega | 0,57 | 0,70 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,31 | 0,01 | 0,09 |
| R² | 18,30 | 0,05 | 4,54 |
| Beta bull | -0,33 | -0,07 | 0,04 |
| Beta bear | -0,49 | -0,02 | 0,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,32 | 0,27 | 0,16 |
| Kurtosis | 0,00 | 2,11 | 1,75 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPM IF Global Macro A Acc EUR H
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market