Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 2,55 % 2,32 %
Perf. YTD 4,85 % 7,72 %
Perf. 1 anno 6,19 % 19,51 %
Perf. 3 anni 14,05 % 18,35 %
Perf. 5 anni 113,84 % 54,71 %
Perf. 8 anni 198,67 % 95,50 %
Perf. 10 anni 218,93 % 131,25 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,01 % 14,20 %
Perf. 2022 -16,41 % -16,42 %
Perf. 2021 26,92 % 23,22 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 4,57 % 6,49 %
Volatilità 21,01 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,16 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 1913 1
3 mesi 278 / 1902 1
6 mesi 1728 / 1872 4
YTD 1433 / 1912 3
1 anno 1633 / 1781 4
3 anni 992 / 1291 4
5 anni 11 / 915 1
8 anni 9 / 604 1
10 anni 57 / 476 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,01 %
Pessimo
Max drawdown -27,03 %
Pessimo
DSR 14,46 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -4,53 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Pessimo
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,24
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR
4,85%
6,19%
14,05%
21,01%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Thematics Safety Fd N1/A USD
11,01%
33,69%
11,62%
20,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM Jennison Global Eq Opp USD C I
18,19%
42,50%
27,22%
21,83%
ETF HSBC Multi Factor WW Equity UCITS ETF
9,05%
22,82%
25,43%
12,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR