Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF MXN
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,26 % 0,96 %
Perf. 4 settimane -4,67 % -4,38 %
Perf. YTD 7,35 % 3,70 %
Perf. 1 anno 23,24 % 18,72 %
Perf. 3 anni 21,61 % 4,85 %
Perf. 5 anni 53,36 % 51,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,08 % 12,00 %
Perf. 2022 -8,73 % -17,16 %
Perf. 2021 34,47 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,44 % 3,89 %
Volatilità 16,73 % 17,00 %
Sharpe ratio 0,49 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 86 1
3 mesi 14 / 86 1
6 mesi 15 / 86 1
YTD 14 / 86 1
1 anno 22 / 85 1
3 anni 5 / 79 1
5 anni 12 / 61 1
8 anni 12 / 43 2
10 anni 5 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,73 %
Buono
Max drawdown -18,00 %
Eccellente
DSR 11,73 %
Buono
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,27 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 1.752,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF MXN
7,35%
23,24%
21,61%
16,73%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,19%
25,52%
27,43%
18,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra ETF $D
9,52%
32,75%
40,12%
15,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
1,53%
13,98%
6,37%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
3,78%
20,28%
20,88%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR