Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -2,55 % -3,53 %
Perf. YTD 0,01 % 2,68 %
Perf. 1 anno 15,56 % 14,98 %
Perf. 3 anni 11,51 % 5,33 %
Perf. 5 anni 46,82 % 51,19 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,87 % 12,00 %
Perf. 2022 -11,03 % -17,16 %
Perf. 2021 37,21 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,94 % 3,89 %
Volatilità 18,16 % 17,00 %
Sharpe ratio 0,20 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 39 / 86 2
3 mesi 74 / 86 4
6 mesi 45 / 86 3
YTD 74 / 86 4
1 anno 49 / 85 3
3 anni 28 / 79 2
5 anni 30 / 61 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,16 %
Medio
Max drawdown -20,67 %
Eccellente
DSR 12,53 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,54 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Buono
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,29
Medio
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 70,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD
0,01%
15,56%
11,51%
18,16%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
0,07%
20,25%
26,08%
18,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
0,07%
20,25%
26,08%
18,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
0,40%
11,74%
5,66%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
10,19%
26,61%
14,94%
18,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR