Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/04/2024
13,57 EUR
15/04/2024
Performance
| Perf. 15/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,86 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | -4,88 % | 0,93 % |
| Perf. YTD | -1,98 % | 4,03 % |
| Perf. 1 anno | -4,70 % | 7,53 % |
| Perf. 3 anni | -30,28 % | -0,65 % |
| Perf. 5 anni | -30,73 % | 10,94 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 0,45 % | 4,49 % |
| Perf. 2022 | -27,66 % | -11,86 % |
| Perf. 2021 | -2,70 % | 9,16 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -9,45 % | 0,06 % |
| Volatilità | 14,02 % | 6,24 % |
| Sharpe ratio | -0,76 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 117 / 120 | 4 | |
| 3 mesi | 10 / 120 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 119 | 2 | |
| YTD | 10 / 120 | 1 | |
| 1 anno | 55 / 118 | 2 | |
| 3 anni | 62 / 103 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 58 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,10 % | Scarso | |
| DSR | 10,04 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,05 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Scarso | |
| Information ratio | -1,29 | Pessimo | |
| Sortino | -1,06 | Scarso | |
| Omega | 0,74 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2024 | 21,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-1,98%
|
-4,70%
|
-30,28%
|
14,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
5,01%
|
15,16%
|
25,27%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
3,90%
|
11,09%
|
13,66%
|
13,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
3,90%
|
11,09%
|
13,66%
|
13,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market