Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,57 % | -0,73 % | -4,16 % | -5,33 % | -7,75 % | -9,90 % | -14,25 % | -12,57 % | -39,48 % | -40,33 % |
| Categoria | -0,10 % | 1,58 % | 0,51 % | 0,74 % | 8,54 % | 9,16 % | 11,36 % | 32,34 % | 20,73 % | 46,25 % |
| Delta | -0,47 % | -2,31 % | -4,67 % | -6,07 % | -16,29 % | -19,06 % | -25,61 % | -44,92 % | -60,22 % | -86,58 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,61 % | 0,85 % | 0,21 % | 8,21 % | 8,41 % | 11,24 % | 33,50 % | 34,77 % | 81,98 % |
| Delta | -0,19 % | -2,34 % | -5,01 % | -5,54 % | -15,96 % | -18,31 % | -25,49 % | -46,07 % | -74,25 % | -122,31 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,59 % | -1,55 % | 0,45 % | -27,66 % | -2,70 % | -0,74 % | 7,88 % | - |
| Categoria | 4,96 % | 12,89 % | 4,98 % | -12,59 % | 8,92 % | 1,29 % | 16,57 % | -3,18 % |
| Delta | -9,55 % | -14,43 % | -4,53 % | -15,07 % | -11,62 % | -2,03 % | -8,69 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -5,51 % | -18,66 % | -10,12 % | -17,94 % | -21,18 % | -4,33 % | -12,46 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,33 % | -3,89 % | -8,98 % |
| Categoria | 12,48 % | 9,60 % | 3,67 % |
| Delta | -21,81 % | -13,48 % | -12,65 % |
| Benchmark* | 11,65 % | 9,63 % | 6,03 % |
| Delta | -20,98 % | -13,52 % | -15,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,95 % | 9,60 % | 12,19 % |
| Volatilità Categoria | 6,64 % | 7,41 % | 7,29 % |
| Volatilità Benchmark | 6,10 % | 8,45 % | 8,49 % |
| Max drawdown | -11,95 % | -18,29 % | -38,23 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,27 % | 6,94 % | 9,02 % |
| Sortino | -2,15 | -0,97 | -1,22 |
| VAR 95 | -1,50 % | -2,06 % | -2,80 % |
| VAR 99 | -2,67 % | -3,71 % | -4,55 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,91 | -0,70 | -0,91 |
| TEV | 6,90 % | 9,69 % | 11,26 % |
| Information ratio (IR) | -3,04 | -1,39 | -1,33 |
| Up Capture Ratio | 0,01 | 0,34 | 0,44 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,74 | 1,01 |
| Indice Omega | 0,51 | 0,78 | 0,70 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,49 | 0,65 |
| R² | 11,87 | 18,37 | 20,62 |
| Beta bull | 0,30 | 0,64 | 0,74 |
| Beta bear | 0,20 | 0,30 | 0,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | 0,75 | 0,65 |
| Kurtosis | 0,61 | 5,33 | 3,92 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market