Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 06/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | 1,29 % | -0,07 % | -7,39 % | -11,92 % | -12,61 % | -14,97 % | -14,60 % | -41,59 % | -40,75 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,69 % | -2,29 % | -1,26 % | 2,10 % | 7,80 % | 7,42 % | 32,43 % | 18,22 % | 44,96 % |
| Delta | 0,26 % | 1,98 % | 2,22 % | -6,13 % | -14,02 % | -20,41 % | -22,38 % | -47,03 % | -59,80 % | -85,71 % |
| Benchmark* | 0,37 % | -0,95 % | -0,66 % | 0,83 % | 5,38 % | 9,67 % | 9,28 % | 36,31 % | 31,33 % | 85,71 % |
| Delta | -0,21 % | 2,23 % | 0,59 % | -8,23 % | -17,31 % | -22,28 % | -24,25 % | -50,91 % | -72,92 % | -126,46 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,59 % | -1,55 % | 0,45 % | -27,66 % | -2,70 % | -0,74 % | 7,88 % | - |
| Categoria | 5,19 % | 12,80 % | 5,10 % | -12,52 % | 8,69 % | 1,14 % | 16,04 % | -3,49 % |
| Delta | -9,79 % | -14,35 % | -4,65 % | -15,13 % | -11,39 % | -1,88 % | -8,16 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -5,51 % | -18,66 % | -10,12 % | -17,94 % | -21,18 % | -4,33 % | -12,46 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -16,14 % | -3,70 % | -10,30 % |
| Categoria | 7,65 % | 10,80 % | 3,76 % |
| Delta | -23,79 % | -14,50 % | -14,06 % |
| Benchmark* | 9,63 % | 11,84 % | 6,19 % |
| Delta | -25,77 % | -15,54 % | -16,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,99 % | 8,47 % | 12,25 % |
| Volatilità Categoria | 6,62 % | 7,15 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,20 % | 8,16 % | 8,47 % |
| Max drawdown | -16,31 % | -24,38 % | -42,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,09 % | 6,66 % | 9,16 % |
| Sortino | -2,99 | -0,97 | -1,36 |
| VAR 95 | -1,59 % | -2,06 % | -2,80 % |
| VAR 99 | -2,67 % | -2,97 % | -4,55 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -3,04 | -0,76 | -1,02 |
| TEV | 7,10 % | 9,13 % | 11,36 % |
| Information ratio (IR) | -3,63 | -1,70 | -1,45 |
| Up Capture Ratio | -0,24 | 0,20 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,68 | 1,02 |
| Indice Omega | 0,33 | 0,71 | 0,67 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,41 | 0,65 |
| R² | 10,26 | 15,87 | 19,96 |
| Beta bull | 0,44 | 0,48 | 0,75 |
| Beta bear | 0,28 | 0,33 | 0,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,02 | 0,68 |
| Kurtosis | 0,18 | 0,76 | 3,86 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market