Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % -0,30 %
Perf. 4 settimane -0,15 % -2,38 %
Perf. YTD 5,36 % 7,43 %
Perf. 1 anno 5,25 % 16,70 %
Perf. 3 anni 17,44 % 29,04 %
Perf. 5 anni 34,08 % 57,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,56 % 7,59 %
Perf. 2022 3,18 % -2,63 %
Perf. 2021 31,38 % 34,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,51 % 10,38 %
Volatilità 12,77 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,41 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 41 / 65 3
3 mesi 62 / 64 4
6 mesi 59 / 64 4
YTD 62 / 64 4
1 anno 62 / 63 4
3 anni 49 / 53 4
5 anni 43 / 47 4
8 anni 27 / 33 4
10 anni 8 / 23 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,77 %
Buono
Max drawdown -20,05 %
Pessimo
DSR 9,11 %
Buono
Beta bear 1,06
Medio
VAR 95 -3,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Pessimo
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino 0,58
Pessimo
Omega 1,17
Pessimo
Calmar ratio 0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 3.248,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
5,36%
5,25%
17,44%
12,77%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Value Equity A Acc USD
8,10%
17,83%
38,91%
13,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPMF US Value A Acc USD
7,43%
14,06%
29,44%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DWS CROCI US Dividends USD LC
9,23%
12,14%
33,90%
13,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR