Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 3,30 % 3,69 %
Perf. YTD 7,14 % 10,89 %
Perf. 1 anno 8,77 % 21,45 %
Perf. 3 anni 16,52 % 31,11 %
Perf. 5 anni 37,50 % 66,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,56 % 7,60 %
Perf. 2022 3,18 % -2,62 %
Perf. 2021 31,38 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,39 % 8,98 %
Volatilità 12,84 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,31 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 66 2
3 mesi 48 / 66 3
6 mesi 61 / 65 4
YTD 56 / 65 4
1 anno 63 / 64 4
3 anni 50 / 54 4
5 anni 41 / 47 4
8 anni 26 / 33 4
10 anni 7 / 23 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,84 %
Buono
Max drawdown -20,05 %
Pessimo
DSR 9,20 %
Medio
Beta bear 1,06
Medio
VAR 95 -3,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,44
Pessimo
Omega 1,14
Pessimo
Calmar ratio 0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 3.323,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
7,14%
8,77%
16,52%
12,84%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Value Equity A Acc USD
10,51%
22,80%
40,88%
13,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DWS CROCI US Dividends USD LC
10,24%
14,97%
31,06%
13,16%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR