Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

JPMF US Value A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,88 % -0,30 %
Perf. 4 settimane -1,76 % -2,38 %
Perf. YTD 7,43 % 7,43 %
Perf. 1 anno 14,06 % 16,70 %
Perf. 3 anni 29,44 % 29,04 %
Perf. 5 anni 59,40 % 57,17 %
Perf. 8 anni 111,67 % 111,65 %
Perf. 10 anni 165,87 % 175,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,09 % 7,59 %
Perf. 2022 0,07 % -2,63 %
Perf. 2021 37,12 % 34,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 10,44 % 10,38 %
Volatilità 12,30 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,75 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 44 / 65 3
3 mesi 41 / 64 3
6 mesi 54 / 64 4
YTD 41 / 64 3
1 anno 40 / 63 3
3 anni 28 / 53 3
5 anni 19 / 47 2
8 anni 17 / 33 2
10 anni 13 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,30 %
Eccellente
Max drawdown -13,44 %
Eccellente
DSR 8,31 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,84 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 1,11
Buono
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,68
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 535,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Value A Acc USD
7,43%
14,06%
29,44%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
7,97%
21,08%
43,85%
12,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
8,24%
13,31%
27,74%
10,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
9,77%
18,15%
30,68%
12,01%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
4,33%
18,15%
20,57%
15,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR