Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 10,82 % 8,64 %
Perf. YTD -3,62 % -5,84 %
Perf. 1 anno 3,93 % 1,38 %
Perf. 3 anni 9,92 % 16,34 %
Perf. 5 anni 82,77 % 86,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,48 % 18,91 %
Perf. 2023 9,72 % 7,03 %
Perf. 2022 -9,21 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,24 % 2,81 %
Volatilità 17,33 % 14,16 %
Sharpe ratio -0,08 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 69 3
3 mesi 19 / 69 2
6 mesi 22 / 69 2
YTD 20 / 69 2
1 anno 30 / 69 2
3 anni 39 / 57 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,33 %
Pessimo
Max drawdown -21,42 %
Medio
DSR 12,92 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -4,17 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,11
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 137,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
-3,62%
3,93%
9,92%
17,33%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-8,63%
1,93%
17,48%
17,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR