Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

DPAM B Eq US Behavio Value B
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -2,34 % -1,79 %
Perf. YTD 8,79 % 8,85 %
Perf. 1 anno 16,17 % 18,26 %
Perf. 3 anni 21,54 % 30,41 %
Perf. 5 anni 53,04 % 58,23 %
Perf. 8 anni 104,12 % 114,44 %
Perf. 10 anni 158,24 % 179,26 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,57 % 7,59 %
Perf. 2022 -8,21 % -2,63 %
Perf. 2021 37,09 % 34,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,05 % 10,38 %
Volatilità 14,26 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,48 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 65 3
3 mesi 21 / 64 2
6 mesi 40 / 64 3
YTD 21 / 64 2
1 anno 51 / 63 4
3 anni 46 / 53 4
5 anni 28 / 47 3
8 anni 24 / 33 3
10 anni 1 / 23 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,26 %
Medio
Max drawdown -14,99 %
Medio
DSR 10,27 %
Scarso
Beta bear 1,17
Pessimo
VAR 95 -3,54 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Pessimo
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,66
Pessimo
Omega 1,20
Pessimo
Calmar ratio 0,45
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 9,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,78 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Eq US Behavio Value B
8,79%
16,17%
21,54%
14,26%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPMF US Value A Acc USD
7,43%
14,06%
29,44%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
6,96%
20,93%
34,01%
14,86%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
5,10%
4,47%
16,87%
13,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR