Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 0,20 % -0,17 %
Perf. YTD 4,35 % 4,07 %
Perf. 1 anno 8,09 % 7,88 %
Perf. 3 anni 25,09 % 19,38 %
Perf. 5 anni 39,08 % 31,40 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,44 % 13,81 %
Perf. 2022 -4,77 % -6,38 %
Perf. 2021 27,55 % 22,34 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,93 % 7,34 %
Volatilità 14,78 % 13,84 %
Sharpe ratio 0,52 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 43 3
3 mesi 20 / 43 2
6 mesi 30 / 43 3
YTD 20 / 43 2
1 anno 23 / 43 3
3 anni 9 / 42 1
5 anni 8 / 35 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,78 %
Medio
Max drawdown -19,34 %
Buono
DSR 10,81 %
Medio
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -3,45 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,71
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,39
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 38,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI Europe Value ETF Dis
4,35%
8,09%
25,09%
14,78%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,91%
11,68%
37,40%
12,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
5,69%
10,29%
36,69%
15,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
7,15%
11,47%
24,48%
14,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
6,83%
12,59%
25,93%
14,43%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
7,91%
11,68%
37,40%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR