Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,65 %
Perf. 4 settimane 5,32 % 5,46 %
Perf. YTD 11,37 % 7,69 %
Perf. 1 anno 25,92 % 19,75 %
Perf. 3 anni 28,81 % 13,94 %
Perf. 5 anni 73,58 % 61,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,00 % 11,85 %
Perf. 2022 -7,98 % -17,16 %
Perf. 2021 33,75 % 27,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,90 % 1,60 %
Volatilità 16,21 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,34 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 49 / 83 3
3 mesi 16 / 83 1
6 mesi 25 / 83 2
YTD 15 / 83 1
1 anno 23 / 82 2
3 anni 5 / 76 1
5 anni 13 / 58 1
8 anni 11 / 42 1
10 anni 6 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,21 %
Buono
Max drawdown -17,57 %
Eccellente
DSR 11,61 %
Buono
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -3,51 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio 0,76
Buono
Sortino 0,48
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.863,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc
11,37%
25,92%
28,81%
16,21%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,56%
27,82%
29,80%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,40%
14,25%
13,14%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
8,63%
22,76%
29,77%
17,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR