Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Andrew Brandon (2019-05-28), David Silberman (2019-11-04)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
162,26 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 5,86 % | 9,81 % |
| Perf. YTD | -0,20 % | -6,06 % |
| Perf. 1 anno | 4,25 % | 0,93 % |
| Perf. 3 anni | 23,15 % | 16,06 % |
| Perf. 5 anni | 94,18 % | 84,08 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,93 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 7,83 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -7,27 % | -2,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,89 % | 2,81 % |
| Volatilità | 14,44 % | 14,16 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 52 / 69 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 69 | 4 | |
| YTD | 49 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 35 / 57 | 3 | |
| 5 anni | 28 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 25 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 23 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,44 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,57 % | Medio | |
| DSR | 10,30 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Scarso | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 11,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Value X Acc EUR H |
|
-0,20%
|
4,25%
|
23,15%
|
14,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-5,81%
|
7,78%
|
45,02%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-7,99%
|
3,01%
|
24,56%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-5,08%
|
1,29%
|
11,08%
|
11,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD |
|
-6,74%
|
-1,62%
|
11,89%
|
13,99% | ||
| ETF | Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis |
|
-9,11%
|
0,99%
|
-7,35%
|
15,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR