Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ellipsis AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Europe Focus hedged Convertible Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Sébastien Caron, Nicolas Schrameck, Pénélope Dugas, Cyril Batkin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2024
11.573,01 CHF
= 11.864,89 EUR
06/05/2024
Performance
| Perf. 06/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | -2,25 % | 2,10 % |
| Perf. 1 anno | 4,86 % | 4,63 % |
| Perf. 3 anni | 0,82 % | -6,89 % |
| Perf. 5 anni | 14,30 % | -0,12 % |
| Perf. 8 anni | 19,63 % | 4,36 % |
| Perf. 10 anni | 25,70 % | 5,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,43 % | 5,50 % |
| Perf. 2022 | -12,11 % | -14,65 % |
| Perf. 2021 | 2,89 % | 1,65 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,21 % | -2,68 % |
| Volatilità | 8,55 % | 6,06 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 53 | 3 | |
| 3 mesi | 53 / 53 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 53 | 4 | |
| YTD | 53 / 53 | 4 | |
| 1 anno | 20 / 52 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 47 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 47 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 33 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,63 % | Buono | |
| DSR | 6,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2024 | 1,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,08 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
-2,25%
|
4,86%
|
0,82%
|
8,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
-2,25%
|
4,86%
|
0,82%
|
8,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD |
|
6,87%
|
23,08%
|
8,01%
|
11,30% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
3,58%
|
18,05%
|
-9,10%
|
11,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market