Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/06/2025
22,48 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,85 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 4,12 % | 3,97 % |
| Perf. YTD | 16,18 % | 13,12 % |
| Perf. 1 anno | 15,64 % | 10,15 % |
| Perf. 3 anni | 44,75 % | 33,07 % |
| Perf. 5 anni | 112,08 % | 72,59 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,37 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 16,12 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | 0,68 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,07 % | 9,68 % |
| Volatilità | 15,37 % | 14,08 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 44 | 3 | |
| 3 mesi | 21 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 11 / 44 | 1 | |
| YTD | 13 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 16 / 43 | 2 | |
| 3 anni | 3 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 41 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,37 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,29 % | Buono | |
| DSR | 11,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Buono | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,27 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional European Value Fund |
|
16,18%
|
15,64%
|
44,75%
|
15,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
17,00%
|
17,28%
|
45,63%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
15,25%
|
16,31%
|
43,26%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD |
|
17,93%
|
15,99%
|
37,71%
|
15,31% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
17,00%
|
17,28%
|
45,63%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR