Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

Theam Quant Alpha Commodity I USD Acc
Commodities
S&P GSCI TR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % -0,57 %
Perf. 4 settimane 2,92 % 2,02 %
Perf. YTD -14,98 % 5,42 %
Perf. 1 anno -15,92 % 13,00 %
Perf. 3 anni -12,29 % 11,44 %
Perf. 5 anni 13,13 % 66,34 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,13 % 12,84 %
Perf. 2023 8,53 % -6,12 %
Perf. 2022 10,32 % 12,75 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -5,36 % 2,32 %
Volatilità 12,38 % 12,55 %
Sharpe ratio -0,66 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 128 / 200 3
3 mesi 117 / 200 3
6 mesi 192 / 200 4
YTD 193 / 200 4
1 anno 183 / 199 4
3 anni 137 / 185 3
5 anni 160 / 172 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,38 %
Eccellente
Max drawdown -22,34 %
Buono
DSR 9,68 %
Buono
Beta bear 0,22
Buono
VAR 95 -3,28 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,66
Pessimo
Information ratio -0,05
Medio
Sortino -0,85
Pessimo
Omega 0,80
Pessimo
Calmar ratio -0,36
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 59,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,65 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Alpha Commodity I USD Acc -
-14,98%
-15,92%
-12,29%
12,38%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD -
-5,28%
3,09%
-16,77%
14,33%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GSQuartix Mod Strat Blo Com Idx A H EUR -
5,86%
8,55%
-6,30%
13,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Xetra-Gold Bearer Notes -
13,82%
29,86%
65,17%
13,47%
ETF UBS CMCI Ex-Agri SF hCHF acc -
6,84%
9,03%
1,53%
16,43%
Fondo più consultato iShares Physical Gold ETC -
12,78%
28,93%
63,13%
13,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR