Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Theam Quant Alpha Commodity I USD Acc
Commodities
S&P GSCI TR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % 0,67 %
Perf. 4 settimane -2,42 % 0,78 %
Perf. YTD -16,35 % 4,11 %
Perf. 1 anno -17,37 % 7,16 %
Perf. 3 anni -15,06 % 9,39 %
Perf. 5 anni 6,83 % 71,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,13 % 12,84 %
Perf. 2023 8,53 % -6,12 %
Perf. 2022 10,32 % 12,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -1,50 % -0,11 %
Volatilità 12,32 % 12,58 %
Sharpe ratio -0,34 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 200 1
3 mesi 113 / 200 3
6 mesi 182 / 200 4
YTD 178 / 200 4
1 anno 163 / 199 4
3 anni 71 / 178 2
5 anni 157 / 172 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,32 %
Eccellente
Max drawdown -19,58 %
Buono
DSR 9,20 %
Buono
Beta bear 0,17
Buono
VAR 95 -2,87 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Medio
Information ratio 0,23
Medio
Sortino -0,46
Medio
Omega 0,90
Medio
Calmar ratio -0,21
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 57,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,65 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Alpha Commodity I USD Acc -
-16,35%
-17,37%
-15,06%
12,32%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD -
-5,86%
-3,64%
-12,48%
14,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Lyxor Comodty Ref CRB TR ETF - Acc £ -
-1,57%
-1,38%
-12,54%
18,60%
Fondo più consultato iShares Physical Gold ETC -
12,85%
30,41%
63,99%
13,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR