Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,94 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,02 % 1,69 %
Perf. YTD -2,99 % -4,65 %
Perf. 1 anno -0,54 % -0,09 %
Perf. 3 anni 5,53 % 16,30 %
Perf. 5 anni 60,21 % 79,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,54 % 18,90 %
Perf. 2023 7,38 % 7,02 %
Perf. 2022 -11,29 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,54 % 6,83 %
Volatilità 16,52 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,04 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 9 / 69 1
3 mesi 20 / 69 2
6 mesi 7 / 69 1
YTD 9 / 69 1
1 anno 21 / 69 2
3 anni 34 / 64 3
5 anni 31 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,52 %
Pessimo
Max drawdown -21,90 %
Medio
DSR 12,41 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -3,88 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Medio
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino 0,06
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 93,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
-2,99%
-0,54%
5,53%
16,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-8,26%
-2,23%
17,77%
16,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR