Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 10,56 % 8,64 %
Perf. YTD -3,72 % -5,84 %
Perf. 1 anno 1,58 % 1,38 %
Perf. 3 anni 2,00 % 16,34 %
Perf. 5 anni 62,22 % 86,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,54 % 18,91 %
Perf. 2023 7,38 % 7,03 %
Perf. 2022 -11,29 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -1,32 % 2,81 %
Volatilità 17,10 % 14,16 %
Sharpe ratio -0,23 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 69 3
3 mesi 19 / 69 2
6 mesi 22 / 69 2
YTD 20 / 69 2
1 anno 30 / 69 2
3 anni 39 / 57 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,10 %
Pessimo
Max drawdown -21,90 %
Medio
DSR 13,18 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -4,06 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Scarso
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino -0,30
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,18
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 137,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
-3,72%
1,58%
2,00%
17,10%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-8,63%
1,93%
17,48%
17,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR