Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Theam Quant Equ Eur Dyn Fact Def C € Acc
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,51 % 0,55 %
Perf. YTD 6,92 % -1,12 %
Perf. 1 anno 9,43 % 2,03 %
Perf. 3 anni 27,59 % 10,83 %
Perf. 5 anni 41,93 % 19,13 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,14 % 6,64 %
Perf. 2023 14,08 % 6,43 %
Perf. 2022 -14,70 % -6,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,57 % 2,91 %
Volatilità 9,73 % 4,76 %
Sharpe ratio 0,50 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 39 1
3 mesi 6 / 39 1
6 mesi 3 / 39 1
YTD 3 / 39 1
1 anno 5 / 35 1
3 anni 2 / 26 1
5 anni 5 / 24 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,73 %
Scarso
Max drawdown -10,30 %
Buono
DSR 7,14 %
Scarso
Beta bear 1,45
Scarso
VAR 95 -2,30 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,69
Buono
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 6,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Equ Eur Dyn Fact Def C € Acc
6,92%
9,43%
27,59%
9,73%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BNL Assetto Comfort
4,84%
10,39%
12,43%
2,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità