Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Theam Quant Equ Eur Dyn Fact Def C € Acc
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 5,05 % 3,22 %
Perf. YTD 6,61 % -1,15 %
Perf. 1 anno 8,47 % 2,40 %
Perf. 3 anni 25,19 % 9,17 %
Perf. 5 anni 38,12 % 18,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,14 % 6,53 %
Perf. 2023 14,08 % 6,11 %
Perf. 2022 -14,70 % -6,47 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,07 % 2,02 %
Volatilità 9,80 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,35 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 39 2
3 mesi 7 / 39 1
6 mesi 6 / 39 1
YTD 4 / 39 1
1 anno 3 / 35 1
3 anni 3 / 26 1
5 anni 6 / 24 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,80 %
Scarso
Max drawdown -11,13 %
Medio
DSR 7,31 %
Scarso
Beta bear 1,43
Scarso
VAR 95 -2,36 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 6,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Equ Eur Dyn Fact Def C € Acc
6,61%
8,47%
25,19%
9,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BNL Assetto Comfort
4,11%
9,67%
11,09%
2,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità