Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % -0,38 %
Perf. 4 settimane 1,73 % -0,58 %
Perf. YTD 5,68 % 3,71 %
Perf. 1 anno 11,43 % 7,11 %
Perf. 3 anni 18,16 % 7,51 %
Perf. 5 anni 0,31 % 17,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,72 % 4,76 %
Perf. 2022 2,18 % -4,49 %
Perf. 2021 21,49 % 8,37 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,04 % 2,87 %
Volatilità 13,08 % 3,63 %
Sharpe ratio 0,21 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 105 / 140 3
3 mesi 70 / 138 3
6 mesi 133 / 137 4
YTD 70 / 138 3
1 anno 65 / 137 2
3 anni 51 / 134 2
5 anni 104 / 110 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,08 %
Pessimo
Max drawdown -19,99 %
Pessimo
DSR 8,74 %
Pessimo
Beta bear -0,70
Eccellente
VAR 95 -2,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Medio
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,32
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 714,48 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
5,68%
11,43%
18,16%
13,08%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,38%
14,00%
32,11%
6,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Artemis US Extended Alpha B Acc USD
14,06%
35,94%
38,85%
13,11%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
7,61%
11,41%
15,93%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short