Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,05 % 1,55 %
Perf. YTD 3,70 % 4,10 %
Perf. 1 anno 5,05 % 8,06 %
Perf. 3 anni 11,74 % 8,89 %
Perf. 5 anni -4,63 % 19,27 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,72 % 4,73 %
Perf. 2022 2,18 % -4,54 %
Perf. 2021 21,49 % 8,33 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 6,21 % 2,98 %
Volatilità 13,22 % 3,71 %
Sharpe ratio 0,38 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 136 / 138 4
3 mesi 85 / 137 3
6 mesi 55 / 137 2
YTD 57 / 138 2
1 anno 80 / 137 3
3 anni 30 / 134 1
5 anni 102 / 108 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,22 %
Pessimo
Max drawdown -19,99 %
Pessimo
DSR 8,68 %
Pessimo
Beta bear -0,50
Eccellente
VAR 95 -2,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Buono
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,59
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 738,88 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
3,70%
5,05%
11,74%
13,22%
Miglior fondo - miglior rating Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc
12,65%
15,45%
60,91%
10,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
12,30%
29,87%
41,03%
13,84%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
10,15%
19,41%
22,43%
14,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short