Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 0,90 % | 1,73 % | 1,95 % | -3,04 % | 5,68 % | 11,43 % | 18,16 % | 0,31 % | - |
| Categoria | -0,38 % | -0,07 % | -0,58 % | 2,91 % | 7,43 % | 3,71 % | 7,11 % | 7,51 % | 17,62 % | 24,09 % |
| Delta | 0,73 % | 0,98 % | 2,31 % | -0,96 % | -10,47 % | 1,97 % | 4,32 % | 10,65 % | -17,31 % | - |
| Benchmark* | -0,38 % | -0,07 % | -0,58 % | 2,91 % | 7,43 % | 3,71 % | 7,11 % | 7,51 % | 17,62 % | 24,09 % |
| Delta | 0,73 % | 0,98 % | 2,31 % | -0,96 % | -10,47 % | 1,97 % | 4,32 % | 10,65 % | -17,31 % | - |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,72 % | 2,18 % | 21,49 % | -15,42 % | -8,22 % | 8,16 % | - | - |
| Categoria | 4,76 % | -4,49 % | 8,37 % | 2,67 % | 6,56 % | -4,90 % | 3,73 % | -0,79 % |
| Delta | -8,48 % | 6,67 % | 13,12 % | -18,09 % | -14,77 % | 13,06 % | - | - |
| Benchmark* | 4,76 % | -4,49 % | 8,37 % | 2,67 % | 6,56 % | -4,90 % | 3,73 % | -0,79 % |
| Delta | -8,48 % | 6,67 % | 13,12 % | -18,09 % | -14,77 % | 13,06 % | - | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,83 % | 4,04 % | -1,22 % |
| Categoria | 7,60 % | 2,87 % | 3,63 % |
| Delta | -0,77 % | 1,16 % | -4,84 % |
| Benchmark* | 7,60 % | 2,87 % | 3,63 % |
| Delta | -0,77 % | 1,16 % | -4,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,60 % | 13,08 % | 13,29 % |
| Volatilità Categoria | 3,12 % | 3,63 % | 4,90 % |
| Volatilità Benchmark | 3,12 % | 3,63 % | 4,90 % |
| Max drawdown | -9,31 % | -19,99 % | -24,28 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1191 j |
| DSR | 8,62 % | 8,74 % | 9,43 % |
| Sortino | 0,37 | 0,32 | -0,19 |
| VAR 95 | -2,91 % | -2,91 % | -2,91 % |
| VAR 99 | -4,71 % | -4,27 % | -4,98 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,21 | -0,13 |
| TEV | 12,79 % | 13,82 % | 14,53 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | 0,09 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | -0,49 | -0,01 | -0,09 |
| Down Capture Ratio | -2,17 | -0,55 | -0,11 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,11 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,97 | -0,25 | -0,22 |
| R² | 6,93 | 0,50 | 0,64 |
| Beta bull | -0,83 | 0,31 | -0,35 |
| Beta bear | 0,66 | -0,70 | -0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | 0,31 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,06 | 1,60 | 1,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short