Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 15/05/2024

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 3,28 % 3,84 %
Perf. YTD 8,40 % 9,54 %
Perf. 1 anno 20,79 % 17,65 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,52 % 12,69 %
Perf. 2022 -4,09 % -8,33 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 19,06 % 14,77 %
Volatilità 9,56 % 8,73 %
Sharpe ratio 1,60 1,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 94 / 122 4
3 mesi 61 / 121 2
6 mesi 68 / 121 3
YTD 64 / 121 3
1 anno 40 / 120 2
3 anni 15 / 87 1
5 anni 36 / 73 2
8 anni 23 / 57 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 9,56 %
Medio
Max drawdown -7,17 %
Medio
DSR 6,13 %
Buono
Beta bear 1,15
Eccellente
VAR 95 -1,94 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,60
Buono
Information ratio 0,77
Buono
Sortino 2,50
Buono
Omega 1,65
Buono
Calmar ratio 2,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 3.604,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
8,40%
20,79%
-
-
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,65%
16,36%
34,95%
10,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR