Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % -0,25 % 4,27 % 6,69 % 4,74 % 10,39 % 15,09 % 41,22 % - -
Categoria 0,80 % -0,22 % 1,69 % 2,95 % 1,69 % 3,29 % 7,38 % 29,98 % 66,83 % 74,87 %
Delta 0,34 % -0,03 % 2,58 % 3,75 % 3,05 % 7,10 % 7,70 % 11,24 % - -
Benchmark* 1,24 % -0,14 % 2,74 % 4,87 % 0,95 % 2,16 % 7,09 % 28,81 % 86,40 % 91,38 %
Delta -0,10 % -0,10 % 1,53 % 1,83 % 3,79 % 8,23 % 8,00 % 12,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,32 % 2,95 % 4,04 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,68 % 11,69 % -
Categoria 5,90 % 8,91 % 10,70 %
Delta 6,77 % 2,78 % -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta 6,21 % 2,93 % -
Rischio
Volatilità 15,06 % 12,46 % -
Volatilità Categoria 12,79 % 10,68 % 11,28 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -15,77 % -15,77 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 11,79 % 9,25 % -
Sortino 0,85 0,94 -
VAR 95 -2,14 % -2,75 % -
VAR 99 -9,92 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,70 -
TEV 6,74 % 6,03 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,49 -
Up Capture Ratio 0,97 0,93 -
Down Capture Ratio 0,80 0,82 -
Indice Omega 1,31 1,32 -
Reattività
Beta 0,88 0,88 -
81,56 78,12 -
Beta bull 0,73 0,77 -
Beta bear 0,93 0,96 -
Asimmetria
Skewness -2,17 -1,49 -
Kurtosis 9,44 6,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR