Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,19 % 6,59 % 9,19 % 20,28 % 12,18 % 47,81 % 73,50 % - -
Categoria -0,33 % 1,22 % 5,26 % 3,18 % 6,58 % 4,72 % 23,15 % 39,95 % 49,26 % 87,44 %
Delta 0,33 % -0,03 % 1,33 % 6,01 % 13,70 % 7,46 % 24,66 % 33,55 % - -
Benchmark* -0,69 % 0,25 % 3,82 % 4,48 % 8,31 % 6,48 % 25,71 % 45,39 % 65,52 % 107,96 %
Delta 0,69 % 0,95 % 2,77 % 4,71 % 11,97 % 5,70 % 22,09 % 28,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,64 % 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 16,01 % -3,42 % 2,92 % 3,92 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 17,83 % -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,93 % 17,81 % -
Categoria 9,13 % 10,36 % 7,45 %
Delta 17,80 % 7,44 % -
Benchmark* 9,67 % 12,50 % 10,02 %
Delta 17,25 % 5,31 % -
Rischio
Volatilità 15,22 % 12,11 % -
Volatilità Categoria 12,25 % 10,10 % 10,40 %
Volatilità Benchmark 13,36 % 11,44 % 12,14 %
Max drawdown -12,32 % -15,77 % -
Tempo di recupero 40 j 174 j -
DSR 11,79 % 8,85 % -
Sortino 2,11 1,67 -
VAR 95 -2,53 % -2,14 % -
VAR 99 -9,92 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 1,22 -
TEV 6,51 % 6,36 % -
Information ratio (IR) 2,65 0,83 -
Up Capture Ratio 1,30 1,01 -
Down Capture Ratio 0,80 0,81 -
Indice Omega 1,75 1,54 -
Reattività
Beta 1,03 0,91 -
81,77 73,20 -
Beta bull 0,95 0,78 -
Beta bear 1,04 0,99 -
Asimmetria
Skewness -2,41 -1,70 -
Kurtosis 10,16 8,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR