Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 0,24 % 3,98 % -1,19 % 1,12 % 3,80 % 6,91 % 25,65 % - -
Categoria 0,40 % -0,18 % 3,00 % -2,39 % -2,54 % 0,13 % 5,61 % 22,90 % 60,09 % 62,63 %
Delta 0,35 % 0,42 % 0,98 % 1,20 % 3,66 % 3,67 % 1,30 % 2,75 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,13 % 2,81 % -4,64 % -6,16 % -2,22 % 6,34 % 22,38 % 72,66 % 75,92 %
Delta 0,23 % 0,11 % 1,16 % 3,45 % 7,29 % 6,02 % 0,58 % 3,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - - -
Categoria 14,31 % 12,57 % -8,14 % 24,59 % -2,57 % 23,23 % -9,42 % 5,70 %
Delta -3,29 % 2,94 % 4,05 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,65 % 7,70 % -
Categoria 5,83 % 7,00 % 10,64 %
Delta 0,82 % 0,70 % -
Benchmark* 6,09 % 6,67 % 12,41 %
Delta 0,55 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 15,83 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,60 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 13,57 % 13,76 %
Max drawdown -15,77 % -15,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,75 % 9,99 % -
Sortino 0,28 0,50 -
VAR 95 -2,93 % -2,93 % -
VAR 99 -9,92 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,38 -
TEV 7,52 % 6,08 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,17 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,88 0,86 -
Indice Omega 1,12 1,17 -
Reattività
Beta 0,89 0,87 -
78,56 80,37 -
Beta bull 0,81 0,71 -
Beta bear 0,93 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,95 -1,36 -
Kurtosis 7,43 5,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR