Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % 3,60 % 13,98 % 17,66 % 37,53 % 29,55 % 56,11 % 96,93 % - -
Categoria 0,64 % 1,79 % 3,15 % 2,37 % 11,33 % 7,72 % 17,02 % 42,02 % 52,51 % 84,72 %
Delta 0,63 % 1,81 % 10,83 % 15,29 % 26,20 % 21,83 % 39,09 % 54,90 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,89 % 4,45 % 4,47 % 14,79 % 11,81 % 23,19 % 53,19 % 71,49 % 107,57 %
Delta 0,64 % 1,71 % 9,53 % 13,19 % 22,74 % 17,73 % 32,92 % 43,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,64 % 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 16,01 % -3,42 % 2,92 % 3,92 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 17,83 % -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,68 % 21,97 % -
Categoria 18,80 % 11,87 % 8,31 %
Delta 28,88 % 10,10 % -
Benchmark* 23,10 % 14,09 % 11,13 %
Delta 24,58 % 7,88 % -
Rischio
Volatilità 10,58 % 12,25 % -
Volatilità Categoria 9,11 % 10,26 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 11,56 % 12,20 %
Max drawdown -6,43 % -15,77 % -
Tempo di recupero 61 j 174 j -
DSR 5,93 % 8,83 % -
Sortino 7,70 2,15 -
VAR 95 -1,89 % -2,14 % -
VAR 99 -3,87 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,32 1,55 -
TEV 6,22 % 6,37 % -
Information ratio (IR) 3,95 1,24 -
Up Capture Ratio 1,25 1,04 -
Down Capture Ratio 0,46 0,79 -
Indice Omega 3,10 1,67 -
Reattività
Beta 0,97 0,91 -
65,50 73,69 -
Beta bull 0,89 0,77 -
Beta bear 1,37 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -1,70 -
Kurtosis 0,81 7,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR