Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 4,32 % 9,65 % -1,75 % 3,87 % 4,15 % 7,64 % 26,93 % - -
Categoria 0,36 % 3,67 % 8,04 % -3,90 % 0,00 % 0,79 % 5,70 % 24,92 % 74,94 % 62,36 %
Delta 0,09 % 0,65 % 1,62 % 2,15 % 3,87 % 3,36 % 1,94 % 2,01 % - -
Benchmark* -0,14 % 3,83 % 7,20 % -6,61 % -3,05 % -1,25 % 6,83 % 23,31 % 92,43 % 75,11 %
Delta 0,58 % 0,49 % 2,45 % 4,86 % 6,93 % 5,40 % 0,81 % 3,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,02 % 15,52 % -4,09 % - - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta -3,30 % 2,93 % 4,03 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,54 % 7,88 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,21 % 6,62 % -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta 0,38 % 1,53 % -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -1,38 % 0,97 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 13,03 % -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -15,77 % -15,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,69 % 10,00 % -
Sortino 0,00 0,40 -
VAR 95 -2,93 % -2,93 % -
VAR 99 -9,92 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,30 -
TEV 7,51 % 6,14 % -
Information ratio (IR) -0,18 0,16 -
Up Capture Ratio 0,88 0,89 -
Down Capture Ratio 0,88 0,85 -
Indice Omega 1,01 1,13 -
Reattività
Beta 0,89 0,86 -
77,36 80,10 -
Beta bull 0,77 0,69 -
Beta bear 0,93 0,94 -
Asimmetria
Skewness -2,10 -1,36 -
Kurtosis 8,40 5,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR