Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,01 % 0,86 %
Perf. 4 settimane 4,44 % 3,32 %
Perf. YTD -5,66 % -7,91 %
Perf. 1 anno 0,60 % 0,18 %
Perf. 3 anni 0,54 % 14,26 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,52 % 18,91 %
Perf. 2023 6,72 % 7,03 %
Perf. 2022 -11,55 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -0,38 % 4,22 %
Volatilità 17,84 % 14,24 %
Sharpe ratio -0,17 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 62 2
3 mesi 31 / 62 2
6 mesi 32 / 62 3
YTD 19 / 62 2
1 anno 30 / 62 2
3 anni 42 / 57 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,84 %
Pessimo
Max drawdown -22,11 %
Medio
DSR 13,68 %
Pessimo
Beta bear 1,18
Pessimo
VAR 95 -4,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Scarso
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino -0,23
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 96,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -33,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
-5,66%
0,60%
0,54%
17,84%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,77%
7,08%
41,62%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,77%
7,08%
41,62%
17,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-11,05%
-0,50%
16,46%
17,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR