Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,26 % 0,42 % 6,09 % 8,53 % 3,36 % 1,45 % 8,73 % 12,89 % - -
Categoria 1,12 % 0,14 % 3,26 % 5,24 % -0,50 % -3,60 % 2,78 % 18,96 % 75,06 % 97,16 %
Delta 0,14 % 0,28 % 2,83 % 3,28 % 3,86 % 5,05 % 5,96 % -6,07 % - -
Benchmark* 1,29 % -0,01 % 2,81 % 5,01 % -1,30 % -2,53 % 3,19 % 20,32 % 79,15 % 100,29 %
Delta -0,03 % 0,42 % 3,28 % 3,52 % 4,66 % 3,98 % 5,55 % -7,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,52 % 6,72 % -11,55 % - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,82 %
Delta -7,37 % -0,30 % -8,78 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,25 % 2,13 % -10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,06 % 3,54 % -
Categoria 1,62 % 5,79 % 11,86 %
Delta 3,44 % -2,25 % -
Benchmark* 2,45 % 6,27 % 12,51 %
Delta 2,61 % -2,74 % -
Rischio
Volatilità 20,66 % 16,77 % -
Volatilità Categoria 16,66 % 13,19 % 13,64 %
Volatilità Benchmark 17,34 % 13,79 % 14,34 %
Max drawdown -22,11 % -22,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,01 % 12,66 % -
Sortino 0,15 0,05 -
VAR 95 -4,88 % -3,62 % -
VAR 99 -11,10 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,04 -
TEV 7,16 % 7,05 % -
Information ratio (IR) 0,36 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,14 1,03 -
Down Capture Ratio 1,08 1,10 -
Indice Omega 1,09 1,05 -
Reattività
Beta 1,12 1,11 -
89,08 83,11 -
Beta bull 1,20 1,14 -
Beta bear 1,11 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,91 -
Kurtosis 3,63 3,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR