Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 2,90 % 12,32 % 13,68 % 23,53 % 19,53 % 54,72 % 65,62 % - -
Categoria 0,21 % 0,61 % 4,37 % 3,92 % 7,29 % 5,80 % 21,05 % 36,96 % 51,62 % 104,99 %
Delta -0,58 % 2,29 % 7,95 % 9,76 % 16,24 % 13,73 % 33,67 % 28,66 % - -
Benchmark* 0,46 % 1,20 % 3,93 % 4,70 % 6,56 % 6,89 % 18,74 % 38,84 % 57,39 % 111,06 %
Delta -0,83 % 1,69 % 8,39 % 8,98 % 16,97 % 12,64 % 35,99 % 26,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,50 % 11,52 % 6,72 % -11,55 % - - - -
Categoria 0,60 % 18,93 % 7,07 % -2,60 % 33,82 % -3,79 % 25,58 % -5,69 %
Delta 13,90 % -7,40 % -0,35 % -8,95 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 14,62 % -9,25 % 2,13 % -10,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,01 % 13,09 % -
Categoria 6,33 % 9,58 % 7,96 %
Delta 18,68 % 3,51 % -
Benchmark* 4,10 % 10,24 % 8,75 %
Delta 20,91 % 2,85 % -
Rischio
Volatilità 18,54 % 15,88 % -
Volatilità Categoria 14,21 % 12,18 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 14,22 % 12,60 % 13,51 %
Max drawdown -13,91 % -22,11 % -
Tempo di recupero 131 j 329 j -
DSR 13,62 % 11,27 % -
Sortino 1,69 0,89 -
VAR 95 -2,82 % -2,52 % -
VAR 99 -11,10 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,63 -
TEV 8,18 % 7,09 % -
Information ratio (IR) 2,56 0,40 -
Up Capture Ratio 1,51 1,16 -
Down Capture Ratio 0,88 1,09 -
Indice Omega 1,60 1,28 -
Reattività
Beta 1,18 1,14 -
82,56 81,21 -
Beta bull 1,42 1,21 -
Beta bear 1,11 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,87 -
Kurtosis 6,74 4,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR