Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,28 % -1,43 % -2,33 % 5,36 % 16,12 % 6,42 % 25,01 % 44,64 % - -
Categoria 1,49 % 0,43 % -3,35 % 0,95 % 5,27 % 1,46 % 6,43 % 31,68 % 46,75 % 105,59 %
Delta 0,79 % -1,85 % 1,02 % 4,41 % 10,85 % 4,96 % 18,58 % 12,96 % - -
Benchmark* 1,99 % 0,63 % -3,12 % 2,18 % 4,25 % 2,85 % 4,10 % 33,97 % 52,11 % 109,80 %
Delta 0,29 % -2,05 % 0,79 % 3,18 % 11,87 % 3,57 % 20,91 % 10,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,50 % 11,52 % 6,72 % -11,55 % - - - -
Categoria 0,60 % 18,92 % 7,06 % -2,61 % 34,67 % -3,86 % 26,16 % -5,95 %
Delta 13,90 % -7,40 % -0,35 % -8,94 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 14,62 % -9,25 % 2,13 % -10,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,97 % 13,33 % -
Categoria 2,22 % 9,34 % 10,61 %
Delta 17,76 % 3,99 % -
Benchmark* 0,49 % 10,10 % 11,53 %
Delta 19,48 % 3,23 % -
Rischio
Volatilità 19,64 % 16,36 % -
Volatilità Categoria 15,37 % 12,55 % 12,76 %
Volatilità Benchmark 15,40 % 12,95 % 13,56 %
Max drawdown -17,02 % -22,11 % -
Tempo di recupero 191 j 329 j -
DSR 14,92 % 11,85 % -
Sortino 1,20 0,87 -
VAR 95 -4,33 % -2,68 % -
VAR 99 -11,10 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,63 -
TEV 8,01 % 7,08 % -
Information ratio (IR) 2,43 0,46 -
Up Capture Ratio 1,50 1,16 -
Down Capture Ratio 0,97 1,10 -
Indice Omega 1,43 1,27 -
Reattività
Beta 1,18 1,15 -
85,27 82,64 -
Beta bull 1,42 1,20 -
Beta bear 1,09 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,97 -
Kurtosis 5,27 4,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR