Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Yazann Romahi (2013-02-08), Wei Victor Li (2014-07-01), Albert Chuang (2018-12-17), Kartik Aiyar (2022-11-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/08/2025
128,94 USD
= 110,94 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,93 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | -8,25 % | -1,11 % |
| Perf. 1 anno | -6,86 % | 1,96 % |
| Perf. 3 anni | 8,69 % | 5,92 % |
| Perf. 5 anni | 32,07 % | 14,05 % |
| Perf. 8 anni | 9,57 % | 15,06 % |
| Perf. 10 anni | 7,18 % | 15,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,42 % | 5,40 % |
| Perf. 2023 | 2,44 % | 3,91 % |
| Perf. 2022 | 16,62 % | -4,44 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,37 % | 1,84 % |
| Volatilità | 10,95 % | 3,49 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 311 | 1 | |
| 3 mesi | 258 / 311 | 4 | |
| 6 mesi | 261 / 308 | 4 | |
| YTD | 252 / 307 | 4 | |
| 1 anno | 258 / 305 | 4 | |
| 3 anni | 162 / 260 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 226 | 1 | |
| 8 anni | 81 / 142 | 3 | |
| 10 anni | 59 / 92 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,95 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,60 % | Scarso | |
| DSR | 8,40 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,83 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Medio | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,18 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 1,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Diversified Risk A Acc USD |
|
-8,25%
|
-6,86%
|
8,69%
|
10,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
39,29%
|
27,33%
|
83,94%
|
20,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ML DUNN WMA Inst Ret Pl CHF Acc |
|
-7,29%
|
-5,95%
|
-1,69%
|
10,78% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
5,89%
|
6,77%
|
10,10%
|
3,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia