Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 0,63 % | 1,93 % | -3,83 % | -9,34 % | -8,25 % | -6,86 % | 8,69 % | 32,07 % | 9,57 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,60 % | 0,82 % | 1,67 % | -2,62 % | -1,11 % | 1,96 % | 5,92 % | 14,05 % | 15,06 % |
| Delta | 0,41 % | 0,02 % | 1,11 % | -5,50 % | -6,72 % | -7,14 % | -8,82 % | 2,77 % | 18,03 % | -5,49 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,60 % | 0,82 % | 1,67 % | -2,62 % | -1,11 % | 1,96 % | 5,92 % | 14,05 % | 15,06 % |
| Delta | 0,41 % | 0,02 % | 1,11 % | -5,50 % | -6,72 % | -7,14 % | -8,82 % | 2,77 % | 18,03 % | -5,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,42 % | 2,44 % | 16,62 % | 19,43 % | -29,79 % | 8,60 % | -1,65 % | -9,10 % |
| Categoria | 5,40 % | 3,91 % | -4,44 % | 6,78 % | 0,60 % | 7,30 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | 7,02 % | -1,48 % | 21,06 % | 12,65 % | -30,39 % | 1,31 % | 3,21 % | -11,03 % |
| Benchmark* | 5,40 % | 3,91 % | -4,44 % | 6,78 % | 0,60 % | 7,30 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | 7,02 % | -1,48 % | 21,06 % | 12,65 % | -30,39 % | 1,31 % | 3,21 % | -11,03 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,38 % | 1,37 % | 5,80 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,84 % | 2,75 % |
| Delta | -8,61 % | -0,48 % | 3,05 % |
| Benchmark* | 0,23 % | 1,84 % | 2,75 % |
| Delta | -8,61 % | -0,48 % | 3,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,92 % | 10,95 % | 10,69 % |
| Volatilità Categoria | 4,70 % | 3,49 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 4,70 % | 3,49 % | 3,42 % |
| Max drawdown | -13,54 % | -14,60 % | -14,60 % |
| Tempo di recupero | - | 487 j | 487 j |
| DSR | 7,95 % | 8,40 % | 7,54 % |
| Sortino | -1,41 | -0,18 | 0,57 |
| VAR 95 | -2,83 % | -2,83 % | -2,59 % |
| VAR 99 | -4,06 % | -5,11 % | -4,06 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,25 | -0,14 | 0,40 |
| TEV | 7,74 % | 10,73 % | 10,69 % |
| Information ratio (IR) | -1,13 | -0,05 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | -0,10 | 0,01 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | -0,08 | -0,43 |
| Indice Omega | 0,54 | 0,93 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,69 | 0,49 |
| R² | 24,86 | 4,90 | 2,47 |
| Beta bull | 1,01 | 1,35 | 0,99 |
| Beta bear | 1,73 | 1,82 | 1,55 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,55 | -0,32 |
| Kurtosis | 1,13 | 2,42 | 1,65 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Diversified Risk A Acc USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia