Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56 % | -0,94 % | -4,04 % | -8,04 % | -11,03 % | -10,30 % | -10,59 % | 5,63 % | 23,39 % | 3,93 % |
| Categoria | 0,12 % | 0,23 % | -0,05 % | -0,01 % | -2,26 % | -2,03 % | -0,68 % | 6,42 % | 13,30 % | 13,15 % |
| Delta | -0,68 % | -1,17 % | -3,99 % | -8,03 % | -8,77 % | -8,27 % | -9,91 % | -0,78 % | 10,08 % | -9,22 % |
| Benchmark* | 0,12 % | 0,23 % | -0,05 % | -0,01 % | -2,26 % | -2,03 % | -0,68 % | 6,42 % | 13,30 % | 13,15 % |
| Delta | -0,68 % | -1,17 % | -3,99 % | -8,03 % | -8,77 % | -8,27 % | -9,91 % | -0,78 % | 10,08 % | -9,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,42 % | 2,44 % | 16,62 % | 19,43 % | -29,79 % | 8,60 % | -1,65 % | -9,10 % |
| Categoria | 5,42 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,32 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | 7,00 % | -1,47 % | 21,09 % | 12,64 % | -30,27 % | 1,29 % | 3,21 % | -11,03 % |
| Benchmark* | 5,42 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,32 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | 7,00 % | -1,47 % | 21,09 % | 12,64 % | -30,27 % | 1,29 % | 3,21 % | -11,03 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,82 % | 1,61 % | 4,13 % |
| Categoria | -0,70 % | 2,00 % | 2,56 % |
| Delta | -9,13 % | -0,39 % | 1,58 % |
| Benchmark* | -0,70 % | 2,00 % | 2,56 % |
| Delta | -9,13 % | -0,39 % | 1,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,97 % | 11,27 % | 10,74 % |
| Volatilità Categoria | 4,85 % | 3,58 % | 3,49 % |
| Volatilità Benchmark | 4,85 % | 3,58 % | 3,49 % |
| Max drawdown | -11,70 % | -14,60 % | -15,89 % |
| Tempo di recupero | - | 487 j | 530 j |
| DSR | 7,95 % | 8,50 % | 7,61 % |
| Sortino | -1,61 | -0,14 | 0,35 |
| VAR 95 | -2,83 % | -2,83 % | -2,59 % |
| VAR 99 | -4,06 % | -5,11 % | -4,06 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,43 | -0,11 | 0,25 |
| TEV | 7,95 % | 11,00 % | 10,73 % |
| Information ratio (IR) | -1,16 | -0,04 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | -0,10 | 0,12 | 0,20 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | -0,17 | -0,33 |
| Indice Omega | 0,57 | 1,00 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,73 | 0,50 |
| R² | 22,03 | 5,40 | 2,68 |
| Beta bull | 1,13 | 1,65 | 0,95 |
| Beta bear | 1,68 | 1,82 | 1,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,54 | -0,31 |
| Kurtosis | 1,10 | 2,04 | 1,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPMF Diversified Risk A Acc USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia