Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Theam Quant Equ Eur Dyn Fact Def C € Dis
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -1,60 % 1,12 %
Perf. YTD 3,71 % -1,42 %
Perf. 1 anno 5,48 % 2,13 %
Perf. 3 anni 20,84 % 9,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,15 % 6,64 %
Perf. 2023 14,09 % 6,43 %
Perf. 2022 -14,71 % -6,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,24 % 2,91 %
Volatilità 9,83 % 4,76 %
Sharpe ratio 0,36 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 38 1
3 mesi 6 / 38 1
6 mesi 3 / 38 1
YTD 3 / 38 1
1 anno 5 / 34 1
3 anni 2 / 25 1
5 anni 4 / 23 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,83 %
Scarso
Max drawdown -10,29 %
Medio
DSR 7,30 %
Scarso
Beta bear 1,45
Scarso
VAR 95 -2,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,48
Eccellente
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 861,17 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Equ Eur Dyn Fact Def C € Dis
3,71%
5,48%
20,84%
9,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BNL Assetto Comfort
4,68%
10,22%
12,02%
2,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità