Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,29 % -1,60 % -0,04 % 1,42 % 3,71 % 5,48 % 20,84 % - -
Categoria -0,13 % 0,00 % 1,12 % -1,11 % -2,33 % -1,42 % 2,13 % 9,21 % 17,98 % 15,23 %
Delta 0,43 % 0,29 % -2,73 % 1,07 % 3,75 % 5,13 % 3,35 % 11,63 % - -
Benchmark* -0,13 % 0,00 % 1,12 % -1,11 % -2,33 % -1,42 % 2,13 % 9,21 % 17,98 % 15,23 %
Delta 0,43 % 0,29 % -2,73 % 1,07 % 3,75 % 5,13 % 3,35 % 11,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,15 % 14,09 % -14,71 % 21,57 % - - - -
Categoria 6,64 % 6,43 % -6,89 % 8,97 % 1,68 % 6,10 % -5,92 % 1,11 %
Delta 2,50 % 7,66 % -7,81 % 12,60 % - - - -
Benchmark* 6,64 % 6,43 % -6,89 % 8,97 % 1,68 % 6,10 % -5,92 % 1,11 %
Delta 2,50 % 7,66 % -7,81 % 12,60 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,12 % 6,24 % -
Categoria 2,42 % 2,91 % 3,37 %
Delta 2,70 % 3,33 % -
Benchmark* 2,42 % 2,91 % 3,37 %
Delta 2,70 % 3,33 % -
Rischio
Volatilità 10,69 % 9,83 % -
Volatilità Categoria 5,79 % 4,76 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 5,79 % 4,76 % 4,55 %
Max drawdown -9,52 % -10,29 % -
Tempo di recupero - 264 j -
DSR 8,40 % 7,30 % -
Sortino 0,24 0,48 -
VAR 95 -2,31 % -2,37 % -
VAR 99 -5,62 % -3,09 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,36 -
TEV 7,98 % 7,08 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,47 -
Up Capture Ratio 1,50 1,84 -
Down Capture Ratio 1,38 1,75 -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 1,25 1,53 -
46,17 54,75 -
Beta bull 0,13 0,79 -
Beta bear 1,39 1,45 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,71 -
Kurtosis 3,00 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità