Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % -0,72 % 1,28 % 0,25 % 0,14 % 1,73 % 3,73 % 23,55 % - -
Categoria 0,23 % 0,27 % 0,87 % 4,14 % -0,54 % 0,21 % 2,51 % 11,60 % 18,34 % 17,77 %
Delta 0,34 % -0,99 % 0,42 % -3,89 % 0,68 % 1,52 % 1,22 % 11,95 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,27 % 0,87 % 4,14 % -0,54 % 0,21 % 2,51 % 11,60 % 18,34 % 17,77 %
Delta 0,34 % -0,99 % 0,42 % -3,89 % 0,68 % 1,52 % 1,22 % 11,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,15 % 14,09 % -14,71 % 21,57 % - - - -
Categoria 6,46 % 6,26 % -6,89 % 8,97 % 1,68 % 6,10 % -5,92 % 1,11 %
Delta 2,69 % 7,83 % -7,81 % 12,60 % - - - -
Benchmark* 6,46 % 6,26 % -6,89 % 8,97 % 1,68 % 6,10 % -5,92 % 1,11 %
Delta 2,69 % 7,83 % -7,81 % 12,60 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,07 % 7,68 % -
Categoria 2,23 % 3,92 % 3,47 %
Delta 2,84 % 3,75 % -
Benchmark* 2,23 % 3,92 % 3,47 %
Delta 2,84 % 3,75 % -
Rischio
Volatilità 10,71 % 9,71 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 4,45 % 4,46 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 4,45 % 4,46 %
Max drawdown -9,52 % -9,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,40 % 7,13 % -
Sortino 0,25 0,68 -
VAR 95 -2,31 % -2,26 % -
VAR 99 -5,62 % -3,09 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta volatilità
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,50 -
TEV 8,16 % 7,28 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,53 -
Up Capture Ratio 1,67 1,92 -
Down Capture Ratio 1,53 1,86 -
Indice Omega 1,09 1,21 -
Reattività
Beta 1,20 1,50 -
43,23 49,14 -
Beta bull -0,30 0,54 -
Beta bear 1,38 1,41 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,72 -
Kurtosis 2,94 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità