Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,36 % 0,85 % -0,36 % 0,93 % 0,55 % 7,30 % 9,07 % 18,38 % 12,13 %
Categoria -0,04 % 0,23 % -1,29 % -4,86 % -0,98 % -4,12 % 3,15 % 8,85 % 20,29 % 17,45 %
Delta 0,09 % 0,13 % 2,14 % 4,50 % 1,91 % 4,67 % 4,15 % 0,23 % -1,91 % -5,32 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,62 % 7,65 % -12,72 % 4,05 % 1,18 % 10,07 % -5,47 % 4,20 %
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta -4,04 % -0,12 % -4,63 % -3,00 % 3,05 % -1,60 % -4,45 % 7,45 %
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,04 % -1,91 % -5,30 % -4,86 % 2,07 % -5,76 % -6,99 % 7,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,81 % 1,69 % 3,81 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta -0,28 % -2,17 % -1,56 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -2,19 % -4,11 % -3,10 %
Rischio
Volatilità 2,97 % 6,86 % 6,35 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,46 % -11,24 % -15,81 %
Tempo di recupero 31 j 791 j 1162 j
DSR 2,10 % 4,85 % 4,21 %
Sortino 1,16 -0,18 0,59
VAR 95 -0,70 % -1,56 % -1,37 %
VAR 99 -1,06 % -2,60 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 -0,13 0,39
TEV 6,19 % 6,41 % 6,05 %
Information ratio (IR) -0,35 -0,64 -0,51
Up Capture Ratio 0,35 0,56 0,51
Down Capture Ratio 0,09 0,63 0,44
Indice Omega 1,37 0,97 1,22
Reattività
Beta 0,11 0,57 0,55
5,33 28,73 28,94
Beta bull -0,08 0,60 0,70
Beta bear 0,04 0,51 0,54
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,02 0,22
Kurtosis 0,48 2,30 3,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index