Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,15 % | -0,97 % | -1,27 % | -3,36 % | -3,36 % | 1,58 % | -3,45 % | -5,22 % | 4,03 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,48 % | 0,18 % | 1,57 % | 0,79 % | 0,79 % | 3,98 % | 16,34 % | 22,35 % | 24,96 % |
| Delta | -0,08 % | -0,33 % | -1,15 % | -2,85 % | -4,15 % | -4,15 % | -2,40 % | -19,79 % | -27,57 % | -20,93 % |
| Benchmark* | -0,14 % | 0,07 % | -0,66 % | -1,18 % | -4,08 % | -4,08 % | 2,88 % | 18,73 % | 30,31 % | 57,61 % |
| Delta | 0,10 % | 0,08 % | -0,31 % | -0,09 % | 0,71 % | 0,71 % | -1,30 % | -22,18 % | -35,53 % | -53,58 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,71 % | -2,45 % | -13,71 % | 3,14 % | 10,83 % | -0,95 % | -3,97 % | 13,59 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,71 % | 9,91 % | 3,14 % | 12,75 % | -7,64 % | 5,19 % |
| Delta | -2,51 % | -10,07 % | -2,00 % | -6,77 % | 7,69 % | -13,70 % | 3,66 % | 8,41 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -9,34 % | -13,08 % | -1,98 % | -13,09 % | 6,63 % | -20,16 % | -3,88 % | 12,96 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,29 % | -0,49 % | -0,92 % |
| Categoria | 4,25 % | 3,57 % | 4,46 % |
| Delta | -0,97 % | -4,06 % | -5,37 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | -2,57 % | -5,58 % | -6,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,48 % | 6,89 % | 6,58 % |
| Volatilità Categoria | 7,33 % | 6,74 % | 6,48 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -4,74 % | -11,48 % | -17,89 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 3,88 % | 5,03 % | 4,79 % |
| Sortino | 0,04 | -0,64 | -0,48 |
| VAR 95 | -1,23 % | -1,42 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -2,20 % | -2,43 % | -2,43 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,47 | -0,35 |
| TEV | 11,35 % | 11,66 % | 9,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -0,48 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | -0,03 | 0,11 |
| Down Capture Ratio | 0,09 | -0,03 | 0,18 |
| Indice Omega | 1,02 | 0,85 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,07 | -0,05 | 0,11 |
| R² | 1,77 | 0,37 | 1,94 |
| Beta bull | -0,08 | -0,09 | 0,06 |
| Beta bear | 0,05 | -0,05 | 0,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | 0,22 | 0,16 |
| Kurtosis | 0,52 | 1,77 | 1,52 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
JPM IF Global Macro Opp D Acc EUR
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market