Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,74 % 2,66 % -0,70 % 1,61 % 0,49 % 4,35 % -2,65 % -0,90 % 12,12 %
Categoria 0,08 % 1,53 % -1,87 % -4,25 % -1,75 % -2,62 % 2,40 % 6,52 % 22,83 % 19,91 %
Delta 0,39 % -0,79 % 4,53 % 3,55 % 3,36 % 3,11 % 1,95 % -9,17 % -23,73 % -7,79 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,71 % -2,45 % -13,71 % 3,14 % 10,83 % -0,95 % -3,97 % 13,59 %
Categoria 8,19 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -2,48 % -10,10 % -1,89 % -6,75 % 7,65 % -13,63 % 3,68 % 8,43 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -9,34 % -13,08 % -1,98 % -13,09 % 6,63 % -20,16 % -3,88 % 12,96 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,61 % -2,32 % -0,64 %
Categoria 2,90 % 2,04 % 5,61 %
Delta -0,29 % -4,36 % -6,25 %
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -2,61 % -6,38 % -8,06 %
Rischio
Volatilità 5,41 % 7,02 % 6,55 %
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -4,74 % -11,48 % -17,89 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,94 % 5,28 % 4,76 %
Sortino -0,20 -0,93 -0,41
VAR 95 -1,23 % -1,52 % -1,41 %
VAR 99 -2,20 % -2,53 % -2,43 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,70 -0,30
TEV 8,90 % 10,88 % 9,64 %
Information ratio (IR) -0,29 -0,59 -0,84
Up Capture Ratio 0,18 -0,03 0,12
Down Capture Ratio 0,08 0,05 0,19
Indice Omega 0,97 0,79 0,91
Reattività
Beta 0,17 0,01 0,13
6,97 0,03 2,79
Beta bull 0,03 -0,07 0,04
Beta bear 0,32 0,10 0,18
Asimmetria
Skewness -0,27 0,16 0,13
Kurtosis 0,59 1,72 1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market