Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,30 % -1,66 % -0,40 % -0,72 % 1,16 % -8,27 % -11,97 % -1,60 % 4,07 %
Categoria 0,18 % 1,02 % 2,49 % 3,48 % 9,26 % 5,04 % 9,46 % 4,96 % 18,99 % 30,61 %
Delta -0,26 % -1,32 % -4,15 % -3,88 % -9,98 % -3,88 % -17,73 % -16,93 % -20,58 % -26,54 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -1,77 % -13,10 % 3,87 % 11,61 % -0,25 % -3,30 % 14,39 % -5,47 %
Categoria 7,65 % -12,05 % 9,88 % 3,31 % 12,73 % -7,89 % 5,29 % 3,00 %
Delta -9,41 % -1,05 % -6,01 % 8,30 % -12,98 % 4,59 % 9,10 % -8,48 %
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -12,40 % -1,37 % -12,36 % 7,41 % -19,46 % -3,21 % 13,75 % -13,88 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,93 % -4,39 % -0,22 %
Categoria 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Delta -15,51 % -5,11 % -3,02 %
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -18,34 % -8,22 % -5,72 %
Rischio
Volatilità 7,78 % 6,99 % 6,60 %
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -11,01 % -16,88 % -16,88 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,64 % 5,36 % 4,75 %
Sortino -1,76 -1,08 -0,17
VAR 95 -2,34 % -1,59 % -1,41 %
VAR 99 -2,75 % -2,51 % -2,41 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,50 -0,82 -0,12
TEV 12,81 % 10,48 % 10,05 %
Information ratio (IR) -1,43 -0,78 -0,57
Up Capture Ratio -0,57 -0,05 0,17
Down Capture Ratio -0,45 0,14 0,21
Indice Omega 0,58 0,75 0,97
Reattività
Beta -0,63 0,02 0,15
30,14 0,05 4,52
Beta bull -0,59 -0,04 0,08
Beta bear -0,97 -0,02 0,13
Asimmetria
Skewness -0,33 0,21 0,11
Kurtosis 0,02 1,80 1,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market