Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,34 % -0,15 % 0,44 % 1,34 % 1,12 % 7,43 % 9,16 % 18,07 % 13,16 %
Categoria 0,06 % 0,96 % -1,16 % -1,52 % -0,26 % -1,39 % 3,46 % 3,18 % 3,21 % 4,88 %
Delta -0,13 % 0,38 % 1,01 % 1,97 % 1,60 % 2,51 % 3,97 % 5,97 % 14,86 % 8,27 %
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta -0,21 % -0,05 % 2,43 % 3,85 % 2,84 % 4,78 % 5,34 % 13,68 % 30,01 % 14,24 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,69 % 5,94 % -14,26 % 3,31 % 3,10 % 12,96 % -7,90 % 8,11 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 2,65 % 1,02 % -4,96 % 1,40 % 2,41 % 5,67 % -6,95 % 10,28 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,24 % 3,96 % -2,87 % 1,38 % 3,16 % 4,14 % -11,80 % 14,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % 1,65 % 4,72 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 2,80 % 0,52 % 3,31 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,52 % 2,47 % 6,27 %
Rischio
Volatilità 2,92 % 8,11 % 7,64 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,72 % -18,22 % -24,09 %
Tempo di recupero 32 j 822 j -
DSR 1,85 % 6,24 % 5,35 %
Sortino 1,68 -0,15 0,64
VAR 95 -0,55 % -1,53 % -1,24 %
VAR 99 -0,59 % -4,10 % -4,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 -0,12 0,45
TEV 6,67 % 9,86 % 10,29 %
Information ratio (IR) 0,53 0,25 0,61
Up Capture Ratio 0,31 0,28 0,10
Down Capture Ratio -0,01 0,16 -0,17
Indice Omega 1,42 0,97 1,22
Reattività
Beta 0,12 0,14 -0,07
7,30 1,40 0,33
Beta bull -0,11 -0,27 -0,38
Beta bear 0,09 0,31 0,14
Asimmetria
Skewness -0,03 -1,09 -0,44
Kurtosis -0,78 7,60 7,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index