Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,16 % -0,60 % 0,22 % 1,58 % 2,79 % 3,39 % 8,83 % - -
Categoria 0,00 % 0,45 % 0,52 % 1,47 % 6,37 % 1,80 % 6,09 % -0,44 % 6,18 % 10,17 %
Delta -0,12 % -0,60 % -1,12 % -1,25 % -4,79 % 0,99 % -2,71 % 9,27 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,02 % 0,08 % 0,40 % 6,31 % 1,72 % 5,29 % 3,77 % 13,93 % 27,87 %
Delta 0,05 % -0,14 % -0,68 % -0,18 % -4,73 % 1,06 % -1,90 % 5,06 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,25 % -1,04 % - - - - - -
Categoria 6,59 % -10,92 % 4,18 % 1,55 % 8,13 % -4,79 % 1,89 % 1,66 %
Delta -6,34 % 9,88 % - - - - - -
Benchmark* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Delta -6,03 % 10,40 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,24 % 2,82 % -
Categoria 5,53 % -0,61 % 0,81 %
Delta -0,29 % 3,43 % -
Benchmark* 5,22 % 0,66 % 2,27 %
Delta 0,03 % 2,16 % -
Rischio
Volatilità 5,36 % 6,74 % -
Volatilità Categoria 4,10 % 4,26 % 5,09 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 6,47 % 6,45 %
Max drawdown -4,74 % -12,54 % -
Tempo di recupero 100 j - -
DSR 3,97 % 4,84 % -
Sortino 0,37 0,30 -
VAR 95 -1,22 % -1,62 % -
VAR 99 -2,23 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,21 -
TEV 6,30 % 6,66 % -
Information ratio (IR) 0,00 0,32 -
Up Capture Ratio 0,48 0,59 -
Down Capture Ratio 0,28 0,44 -
Indice Omega 1,11 1,10 -
Reattività
Beta 0,33 0,51 -
12,76 24,28 -
Beta bull 0,24 0,62 -
Beta bear 0,29 0,40 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,44 -
Kurtosis 0,72 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market