Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,45 % -4,82 % -7,16 % -3,19 % -6,99 % -0,16 % 0,29 % - -
Categoria 0,12 % 1,32 % -0,89 % -2,24 % -1,27 % -1,73 % 2,82 % 4,37 % 9,92 % 8,11 %
Delta -0,19 % 0,13 % -3,93 % -4,92 % -1,92 % -5,26 % -2,99 % -4,08 % - -
Benchmark* 0,20 % 2,42 % -3,09 % -5,61 % -2,55 % -5,04 % 2,90 % 3,27 % 6,81 % 22,65 %
Delta -0,27 % -0,97 % -1,72 % -1,55 % -0,63 % -1,95 % -3,06 % -2,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,55 % 0,25 % -1,04 % - - - - -
Categoria 5,82 % 6,58 % -10,83 % 4,26 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta 4,73 % -6,33 % 9,79 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,88 % -6,03 % 10,40 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % 2,95 % -
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta 2,35 % 1,79 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta 0,79 % 1,28 % -
Rischio
Volatilità 6,95 % 6,94 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,42 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -5,32 % -12,54 % -
Tempo di recupero - 785 j -
DSR 5,18 % 5,09 % -
Sortino 0,30 0,07 -
VAR 95 -1,05 % -1,62 % -
VAR 99 -4,12 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,05 -
TEV 4,51 % 6,81 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,19 -
Up Capture Ratio 0,70 0,51 -
Down Capture Ratio 0,56 0,39 -
Indice Omega 1,11 1,03 -
Reattività
Beta 0,77 0,52 -
63,63 26,22 -
Beta bull 0,93 0,70 -
Beta bear 0,94 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,62 -
Kurtosis 6,00 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market