Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,31 % 6,74 % -2,28 % 2,22 % 1,16 % 5,71 % 13,31 % - -
Categoria -0,04 % 0,87 % 5,54 % -2,42 % 1,12 % 0,56 % 3,65 % 12,99 % 26,72 % 23,91 %
Delta -0,22 % -0,56 % 1,20 % 0,14 % 1,10 % 0,60 % 2,06 % 0,33 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,18 % 7,76 % -5,40 % -1,93 % -3,16 % 5,76 % 18,13 % 34,58 % 57,39 %
Delta 0,15 % 0,13 % -1,02 % 3,11 % 4,15 % 4,33 % -0,06 % -4,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,31 % 8,72 % -13,89 % - - - - -
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,90 % 3,15 % 12,72 % -7,64 % 5,16 %
Delta 2,10 % 1,10 % -2,14 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -4,74 % -1,91 % -2,15 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,75 % 1,42 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 0,26 % -0,75 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -1,72 % -2,22 % -
Rischio
Volatilità 8,45 % 8,07 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -11,61 % -11,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,66 % 6,33 % -
Sortino -0,08 -0,20 -
VAR 95 -1,92 % -1,96 % -
VAR 99 -4,44 % -3,08 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,15 -
TEV 5,92 % 5,28 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,75 0,72 -
Down Capture Ratio 0,72 0,76 -
Indice Omega 1,01 0,96 -
Reattività
Beta 0,68 0,73 -
65,97 66,23 -
Beta bull 0,53 0,53 -
Beta bear 0,67 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,82 -
Kurtosis 2,84 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market