Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,18 % -0,94 % 0,39 % 2,68 % -1,55 % 1,12 % 4,12 % 11,33 % - -
Categoria -0,76 % -0,49 % 0,37 % 3,24 % -0,83 % 1,42 % 4,11 % 12,81 % 22,86 % 25,69 %
Delta -1,42 % -0,45 % 0,03 % -0,56 % -0,72 % -0,30 % 0,02 % -1,49 % - -
Benchmark* -0,51 % 0,95 % 1,83 % 3,68 % -3,89 % -2,14 % 3,92 % 13,63 % 35,25 % 62,53 %
Delta -1,67 % -1,89 % -1,43 % -1,00 % 2,34 % 3,26 % 0,20 % -2,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,31 % 8,72 % -13,89 % - - - - -
Categoria 8,20 % 7,79 % -11,86 % 9,95 % 3,14 % 12,80 % -7,68 % 5,17 %
Delta 2,11 % 0,93 % -2,03 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -4,74 % -1,91 % -2,15 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 4,40 % -
Categoria 4,77 % 4,39 % 4,36 %
Delta 1,80 % 0,02 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 2,40 % -0,06 % -
Rischio
Volatilità 8,84 % 7,76 % -
Volatilità Categoria 7,28 % 6,33 % 6,46 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -11,61 % -11,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,64 % 5,89 % -
Sortino 0,57 0,26 -
VAR 95 -1,92 % -1,91 % -
VAR 99 -4,44 % -3,08 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,20 -
TEV 5,45 % 4,85 % -
Information ratio (IR) 0,44 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,84 0,79 -
Down Capture Ratio 0,72 0,75 -
Indice Omega 1,17 1,06 -
Reattività
Beta 0,72 0,76 -
72,82 67,65 -
Beta bull 0,70 0,64 -
Beta bear 0,66 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,76 -
Kurtosis 2,40 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market