Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,87 % 0,12 % 1,47 % 3,40 % 3,02 % 7,13 % 13,90 % - -
Categoria 0,07 % -0,21 % 0,50 % -1,22 % 0,22 % 0,02 % 4,29 % 11,33 % 13,72 % 14,22 %
Delta 0,03 % 1,08 % -0,38 % 2,69 % 3,17 % 3,00 % 2,84 % 2,58 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,21 % 0,50 % -1,22 % 0,22 % 0,02 % 4,29 % 11,33 % 13,72 % 14,22 %
Delta 0,03 % 1,08 % -0,38 % 2,69 % 3,17 % 3,00 % 2,84 % 2,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,33 % 9,19 % -10,43 % -0,38 % - - - -
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -0,26 % 2,67 % -4,93 % -3,84 % - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -0,26 % 2,67 % -4,93 % -3,84 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,90 % 4,30 % -
Categoria 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 4,41 % 1,18 % -
Benchmark* 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 4,41 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 3,10 % 5,91 % -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -1,85 % -10,55 % -
Tempo di recupero 125 j 272 j -
DSR 1,83 % 4,02 % -
Sortino 3,08 0,41 -
VAR 95 -0,57 % -1,15 % -
VAR 99 -0,96 % -2,41 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,28 -
TEV 2,48 % 4,62 % -
Information ratio (IR) 1,69 0,24 -
Up Capture Ratio 1,01 1,24 -
Down Capture Ratio 0,45 1,19 -
Indice Omega 1,77 1,12 -
Reattività
Beta 0,69 1,17 -
45,20 39,67 -
Beta bull 1,16 1,38 -
Beta bear 0,35 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,10 -
Kurtosis 0,59 2,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi