Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,37 % 0,07 % 0,77 % 3,50 % 3,99 % 5,92 % 17,36 % - -
Categoria 0,12 % 0,57 % 0,68 % 1,81 % 0,58 % 1,30 % 3,99 % 12,59 % 14,13 % 16,89 %
Delta -0,28 % -0,94 % -0,61 % -1,04 % 2,92 % 2,69 % 1,93 % 4,77 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,57 % 0,68 % 1,81 % 0,58 % 1,30 % 3,99 % 12,59 % 14,13 % 16,89 %
Delta -0,28 % -0,94 % -0,61 % -1,04 % 2,92 % 2,69 % 1,93 % 4,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,33 % 9,19 % -10,43 % -0,38 % - - - -
Categoria 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta -0,26 % 2,54 % -4,84 % -3,98 % - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,65 % -5,59 % 3,60 % 0,37 % 5,69 % -1,25 % -1,09 %
Delta -0,26 % 2,54 % -4,84 % -3,98 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,53 % 6,58 % -
Categoria 4,17 % 4,45 % 2,51 %
Delta 3,37 % 2,14 % -
Benchmark* 4,17 % 4,45 % 2,51 %
Delta 3,37 % 2,14 % -
Rischio
Volatilità 3,12 % 5,59 % -
Volatilità Categoria 2,92 % 3,03 % 2,78 %
Volatilità Benchmark 2,92 % 3,03 % 2,78 %
Max drawdown -1,85 % -10,01 % -
Tempo di recupero 125 j 159 j -
DSR 1,82 % 3,57 % -
Sortino 2,51 1,05 -
VAR 95 -0,57 % -1,10 % -
VAR 99 -0,96 % -1,78 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 0,67 -
TEV 2,87 % 4,55 % -
Information ratio (IR) 1,21 0,49 -
Up Capture Ratio 0,83 1,13 -
Down Capture Ratio 0,18 0,93 -
Indice Omega 1,66 1,28 -
Reattività
Beta 0,59 1,07 -
30,50 33,84 -
Beta bull 1,19 1,47 -
Beta bear 0,44 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,22 0,07 -
Kurtosis 0,55 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi