Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,35 % | 1,09 % | 1,75 % | 3,46 % | 2,78 % | 5,46 % | 15,93 % | 28,87 % | 26,27 % |
| Categoria | 0,04 % | 0,10 % | 1,14 % | 0,36 % | 2,20 % | 1,40 % | 4,10 % | 8,50 % | 20,12 % | 18,11 % |
| Delta | 0,00 % | 0,25 % | -0,05 % | 1,39 % | 1,27 % | 1,37 % | 1,35 % | 7,42 % | 8,75 % | 8,15 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 0,10 % | 1,14 % | 0,36 % | 2,20 % | 1,40 % | 4,10 % | 8,50 % | 20,12 % | 18,11 % |
| Delta | 0,00 % | 0,25 % | -0,05 % | 1,39 % | 1,27 % | 1,37 % | 1,35 % | 7,42 % | 8,75 % | 8,15 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,10 % | 5,46 % | 0,45 % | 7,32 % | 2,75 % | 3,62 % | -2,27 % | 2,31 % |
| Categoria | 5,12 % | 3,38 % | -2,40 % | 7,06 % | -1,91 % | 4,27 % | 1,33 % | -0,03 % |
| Delta | -1,02 % | 2,09 % | 2,84 % | 0,27 % | 4,66 % | -0,65 % | -3,60 % | 2,34 % |
| Benchmark* | 5,12 % | 3,38 % | -2,40 % | 7,06 % | -1,91 % | 4,27 % | 1,33 % | -0,03 % |
| Delta | -1,02 % | 2,09 % | 2,84 % | 0,27 % | 4,66 % | -0,65 % | -3,60 % | 2,34 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,46 % | 5,02 % | 5,28 % |
| Categoria | 4,13 % | 2,76 % | 3,82 % |
| Delta | 1,33 % | 2,26 % | 1,46 % |
| Benchmark* | 4,13 % | 2,76 % | 3,82 % |
| Delta | 1,33 % | 2,26 % | 1,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,36 % | 1,74 % | 2,11 % |
| Volatilità Categoria | 4,03 % | 3,36 % | 3,32 % |
| Volatilità Benchmark | 4,03 % | 3,36 % | 3,32 % |
| Max drawdown | -1,27 % | -1,38 % | -3,67 % |
| Tempo di recupero | 34 j | 58 j | 305 j |
| DSR | 0,89 % | 1,14 % | 1,28 % |
| Sortino | 2,64 | 2,00 | 3,03 |
| VAR 95 | -0,14 % | -0,31 % | -0,37 % |
| VAR 99 | -0,50 % | -0,85 % | -0,85 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,73 | 1,31 | 1,84 |
| TEV | 3,57 % | 3,00 % | 2,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | 0,75 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,47 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,01 | 0,10 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,68 | 2,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,24 | 0,30 |
| R² | 23,51 | 20,60 | 21,75 |
| Beta bull | 0,21 | 0,20 | 0,27 |
| Beta bear | 0,15 | 0,25 | 0,29 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,34 | -0,12 |
| Kurtosis | 2,37 | 6,46 | 5,75 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Helium Performance A EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)