Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 3,01 % 2,14 % 0,76 % -8,37 % -8,37 % -4,74 % 23,92 % - -
Categoria 0,08 % 1,02 % 0,36 % 2,39 % -5,09 % -5,09 % 2,47 % 22,25 % 50,06 % 65,07 %
Delta 0,27 % 1,98 % 1,78 % -1,63 % -3,28 % -3,28 % -7,21 % 1,67 % - -
Benchmark* 0,24 % 2,06 % 1,44 % 2,49 % -3,78 % -3,77 % 6,28 % 26,21 % 63,30 % 75,38 %
Delta 0,11 % 0,95 % 0,70 % -1,74 % -4,60 % -4,60 % -11,02 % -2,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,07 % 15,75 % -23,63 % 23,40 % - - - -
Categoria 13,44 % 11,99 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta -1,37 % 3,77 % -5,04 % -2,44 % - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -2,97 % 4,02 % -9,90 % -2,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,03 % 3,50 % -
Categoria 1,21 % 4,07 % 8,74 %
Delta -10,24 % -0,57 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta -11,60 % -1,14 % -
Rischio
Volatilità 22,39 % 21,27 % -
Volatilità Categoria 16,65 % 15,37 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -27,75 % -27,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,94 % 15,43 % -
Sortino -0,68 0,05 -
VAR 95 -5,65 % -4,23 % -
VAR 99 -13,17 % -8,19 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,04 -
TEV 5,86 % 7,15 % -
Information ratio (IR) -1,98 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,90 1,15 -
Down Capture Ratio 1,13 1,18 -
Indice Omega 0,84 1,05 -
Reattività
Beta 1,10 1,19 -
93,95 91,01 -
Beta bull 1,19 1,26 -
Beta bear 1,19 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,56 -
Kurtosis 5,10 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR