Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,13 % 1,18 % 0,20 % 2,48 % 1,39 % 8,24 % 17,69 % - -
Categoria 0,02 % 0,22 % 0,37 % 0,12 % 1,17 % 0,74 % 4,58 % 6,95 % 4,36 % 3,92 %
Delta -0,05 % -0,36 % 0,81 % 0,08 % 1,30 % 0,65 % 3,66 % 10,74 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,33 % 0,17 % 0,47 % 1,64 % 1,13 % 5,72 % 7,69 % 3,83 % 6,70 %
Delta -0,07 % -0,47 % 1,01 % -0,27 % 0,84 % 0,26 % 2,51 % 10,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,26 % 9,96 % -15,73 % 0,93 % - - - -
Categoria 4,30 % 7,19 % -12,33 % -0,86 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta 6,95 % 2,77 % -3,40 % 1,80 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 6,59 % 1,94 % -1,83 % 2,01 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,55 % 4,70 % -
Categoria 5,10 % 1,94 % 0,69 %
Delta 3,45 % 2,76 % -
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta 2,30 % 2,50 % -
Rischio
Volatilità 2,58 % 5,82 % -
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -2,40 % -11,64 % -
Tempo di recupero - 581 j -
DSR 1,65 % 4,28 % -
Sortino 3,20 0,48 -
VAR 95 -0,52 % -1,15 % -
VAR 99 -1,00 % -3,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,05 0,35 -
TEV 2,71 % 4,75 % -
Information ratio (IR) 0,85 0,53 -
Up Capture Ratio 0,85 0,79 -
Down Capture Ratio 0,23 0,55 -
Indice Omega 2,08 1,18 -
Reattività
Beta 0,46 0,76 -
24,80 37,35 -
Beta bull 0,13 0,62 -
Beta bear 0,50 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,93 -
Kurtosis 1,25 6,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index