Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,13 % 0,92 % 2,13 % 2,10 % 2,35 % 9,35 % 21,18 % - -
Categoria -0,11 % 0,27 % 0,66 % 1,87 % 0,96 % 1,37 % 5,07 % 10,98 % 2,48 % 4,18 %
Delta 0,00 % -0,14 % 0,26 % 0,26 % 1,15 % 0,97 % 4,28 % 10,20 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,26 % 9,96 % -15,73 % 0,93 % - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta 6,97 % 2,81 % -3,41 % 1,78 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 6,59 % 1,94 % -1,83 % 2,01 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,56 % 5,39 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 3,20 % 2,93 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta 2,00 % 2,57 % -
Rischio
Volatilità 2,59 % 5,76 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -2,40 % -10,76 % -
Tempo di recupero 74 j 542 j -
DSR 1,65 % 4,21 % -
Sortino 3,30 0,63 -
VAR 95 -0,52 % -1,09 % -
VAR 99 -1,00 % -3,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,46 -
TEV 2,66 % 4,62 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,56 -
Up Capture Ratio 0,84 0,82 -
Down Capture Ratio 0,25 0,56 -
Indice Omega 2,08 1,23 -
Reattività
Beta 0,48 0,79 -
26,74 38,45 -
Beta bull 0,21 0,64 -
Beta bear 0,51 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,97 -
Kurtosis 1,18 6,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index