Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,44 % 0,15 % 0,48 % -0,18 % 1,27 % 7,35 % 15,27 % - -
Categoria -0,07 % 0,35 % 0,26 % 1,98 % 0,19 % 1,55 % 7,64 % 12,18 % 19,15 % 23,91 %
Delta -0,07 % 0,09 % -0,11 % -1,50 % -0,37 % -0,28 % -0,28 % 3,10 % - -
Benchmark* -0,26 % -0,10 % 0,16 % 0,83 % -5,04 % -3,53 % 4,16 % 19,44 % 34,40 % 55,15 %
Delta 0,12 % 0,54 % -0,01 % -0,36 % 4,86 % 4,80 % 3,19 % -4,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,60 % 9,00 % -11,55 % 1,57 % - - - -
Categoria 8,73 % 4,77 % -12,73 % 4,25 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta -1,13 % 4,23 % 1,18 % -2,68 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,45 % -1,63 % 0,18 % -14,66 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,26 % 3,82 % -
Categoria 7,42 % 3,39 % 3,53 %
Delta -1,16 % 0,42 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,40 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 4,99 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 7,18 % 6,44 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -5,19 % -10,20 % -
Tempo di recupero - 229 j -
DSR 3,42 % 5,16 % -
Sortino 0,92 0,21 -
VAR 95 -0,90 % -1,38 % -
VAR 99 -2,33 % -3,16 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,15 -
TEV 7,85 % 7,12 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,46 0,51 -
Down Capture Ratio 0,33 0,45 -
Indice Omega 1,26 1,07 -
Reattività
Beta 0,34 0,49 -
52,84 39,73 -
Beta bull 0,27 0,36 -
Beta bear 0,31 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,78 -
Kurtosis 1,89 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market