Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,48 % 3,43 % -4,75 % -2,78 % -1,33 % -2,11 % 8,38 % - -
Categoria 0,05 % 0,42 % 4,81 % 0,21 % 4,66 % 5,66 % 9,73 % 24,12 % 67,92 % 43,69 %
Delta 0,05 % 0,06 % -1,38 % -4,96 % -7,44 % -7,00 % -11,84 % -15,74 % - -
Benchmark* 0,19 % 0,25 % 3,60 % -0,88 % 6,52 % 7,75 % 11,38 % 30,49 % 89,12 % 63,08 %
Delta -0,09 % 0,23 % -0,17 % -3,87 % -9,30 % -9,08 % -13,50 % -22,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,45 % 5,84 % -6,36 % 28,99 % - - - -
Categoria 14,10 % 9,83 % -8,53 % 24,16 % -13,49 % 23,67 % -10,68 % 7,64 %
Delta -5,65 % -3,98 % 2,17 % 4,83 % - - - -
Benchmark* 14,38 % 10,13 % 1,05 % 28,38 % -18,03 % 23,37 % -10,08 % 7,49 %
Delta -5,93 % -4,28 % -7,41 % 0,61 % - - - -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,41 % 0,71 % -
Categoria 6,42 % 5,10 % 9,55 %
Delta -9,83 % -4,38 % -
Benchmark* 8,64 % 7,51 % 12,25 %
Delta -12,05 % -6,79 % -
Rischio
Volatilità 13,76 % 13,48 % -
Volatilità Categoria 14,06 % 13,66 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 14,79 % 14,12 % 15,36 %
Max drawdown -17,34 % -17,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,58 % 10,52 % -
Sortino -0,58 -0,19 -
VAR 95 -3,61 % -3,27 % -
VAR 99 -7,36 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,14 -
TEV 7,52 % 8,21 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,68 0,71 -
Down Capture Ratio 0,93 0,83 -
Indice Omega 0,85 0,96 -
Reattività
Beta 0,80 0,79 -
74,61 67,89 -
Beta bull 0,52 0,58 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,75 -
Kurtosis 3,47 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR