Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,07 % -1,71 % -2,15 % -9,93 % -6,77 % 6,20 % 1,78 % - -
Categoria -0,80 % -0,19 % -0,19 % 0,67 % -5,13 % -2,76 % 2,66 % -4,40 % 16,62 % 18,40 %
Delta 0,50 % 0,26 % -1,52 % -2,82 % -4,80 % -4,02 % 3,54 % 6,17 % - -
Benchmark* -0,94 % -0,37 % -0,98 % -0,74 % -7,63 % -4,50 % 5,31 % 0,19 % 21,97 % 28,84 %
Delta 0,65 % 0,44 % -0,72 % -1,42 % -2,30 % -2,27 % 0,90 % 1,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,54 % 7,81 % -21,77 % 56,48 % - - - -
Categoria 3,40 % 4,54 % -18,89 % 31,91 % -10,79 % 23,58 % -2,51 % -1,58 %
Delta 8,13 % 3,27 % -2,88 % 24,56 % - - - -
Benchmark* 8,57 % 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 %
Delta 2,97 % 1,72 % -1,29 % 17,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,92 % -0,98 % -
Categoria 3,87 % -2,65 % 3,69 %
Delta 4,04 % 1,67 % -
Benchmark* 7,51 % -1,29 % 4,75 %
Delta 0,41 % 0,31 % -
Rischio
Volatilità 18,32 % 19,17 % -
Volatilità Categoria 12,41 % 13,24 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 17,09 % 17,10 % 15,84 %
Max drawdown -19,49 % -29,66 % -
Tempo di recupero - 829 j -
DSR 13,54 % 14,03 % -
Sortino 0,35 -0,27 -
VAR 95 -4,89 % -4,72 % -
VAR 99 -7,42 % -7,42 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,19 -
TEV 3,93 % 4,72 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,07 -
Up Capture Ratio 1,05 1,08 -
Down Capture Ratio 1,05 1,06 -
Indice Omega 1,13 0,97 -
Reattività
Beta 1,05 1,09 -
95,59 94,58 -
Beta bull 1,01 1,10 -
Beta bear 1,07 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,19 -
Kurtosis 0,46 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR