Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,59 % 0,20 % 1,59 % -3,14 % -3,14 % 3,62 % 23,63 % 37,77 % -
Categoria -0,07 % 0,45 % 0,21 % 1,50 % -0,52 % -0,52 % 3,47 % 21,29 % 32,73 % 38,17 %
Delta 0,08 % 0,14 % -0,01 % 0,09 % -2,61 % -2,61 % 0,15 % 2,33 % 5,04 % -
Benchmark* -0,12 % 0,44 % 0,10 % 0,54 % -3,38 % -3,38 % 4,98 % 32,30 % 57,27 % 93,42 %
Delta 0,13 % 0,15 % 0,10 % 1,05 % 0,24 % 0,24 % -1,36 % -8,67 % -19,50 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,72 % 13,10 % -16,02 % 20,06 % - - - -
Categoria 11,73 % 10,10 % -13,82 % 14,73 % 3,47 % 17,66 % -9,23 % 7,24 %
Delta 3,99 % 3,01 % -2,20 % 5,33 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -4,84 % -1,93 % -3,74 % -3,86 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,68 % 5,29 % -
Categoria 4,53 % 4,77 % 6,15 %
Delta 1,14 % 0,52 % -
Benchmark* 7,44 % 8,12 % 9,81 %
Delta -1,77 % -2,84 % -
Rischio
Volatilità 11,35 % 10,82 % -
Volatilità Categoria 10,14 % 9,01 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 14,20 % 11,84 % 11,37 %
Max drawdown -15,44 % -15,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,99 % 8,12 % -
Sortino 0,29 0,31 -
VAR 95 -2,48 % -2,48 % -
VAR 99 -5,44 % -4,64 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,24 -
TEV 6,98 % 5,77 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,73 0,83 -
Down Capture Ratio 0,73 0,87 -
Indice Omega 1,11 1,11 -
Reattività
Beta 0,70 0,80 -
76,39 76,45 -
Beta bull 0,62 0,65 -
Beta bear 0,70 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,74 -
Kurtosis 2,63 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market