Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,46 % 2,58 % -4,98 % -5,39 % -3,76 % 5,60 % 17,22 % - -
Categoria -0,20 % 0,39 % 2,41 % -3,27 % -2,51 % -1,07 % 4,23 % 14,71 % 33,27 % 35,20 %
Delta 0,12 % 0,06 % 0,17 % -1,71 % -2,88 % -2,69 % 1,37 % 2,52 % - -
Benchmark* -0,30 % 1,14 % 3,02 % -5,23 % -5,49 % -3,98 % 7,12 % 25,20 % 57,58 % 87,87 %
Delta 0,23 % -0,69 % -0,45 % 0,25 % 0,09 % 0,22 % -1,52 % -7,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,72 % 13,10 % -16,02 % 20,06 % - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,80 % 14,74 % 3,48 % 17,70 % -9,22 % 7,26 %
Delta 4,07 % 3,03 % -2,22 % 5,32 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -4,84 % -1,93 % -3,74 % -3,86 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,97 % 2,79 % -
Categoria 1,85 % 2,78 % 5,75 %
Delta 0,13 % 0,00 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta -3,21 % -3,24 % -
Rischio
Volatilità 10,80 % 10,84 % -
Volatilità Categoria 9,67 % 8,93 % 8,67 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -15,44 % -15,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,97 % 8,32 % -
Sortino -0,14 0,01 -
VAR 95 -2,48 % -2,48 % -
VAR 99 -5,44 % -4,64 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,01 -
TEV 6,89 % 5,80 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,74 0,81 -
Down Capture Ratio 0,76 0,89 -
Indice Omega 0,98 1,01 -
Reattività
Beta 0,69 0,80 -
74,00 76,05 -
Beta bull 0,53 0,64 -
Beta bear 0,69 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,74 -
Kurtosis 3,07 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market