Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 3,10 % -3,48 % -8,79 % -5,71 % -7,97 % 1,65 % 8,25 % - -
Categoria 0,30 % 3,14 % -3,03 % -6,81 % -4,11 % -4,97 % 1,29 % 8,21 % 31,78 % 31,00 %
Delta -0,15 % -0,03 % -0,45 % -1,98 % -1,60 % -3,01 % 0,36 % 0,05 % - -
Benchmark* 0,32 % 4,50 % -4,34 % -10,17 % -5,02 % -8,07 % 3,94 % 18,94 % 53,18 % 80,05 %
Delta -0,17 % -1,39 % 0,86 % 1,38 % -0,69 % 0,10 % -2,29 % -10,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,72 % 13,10 % -16,02 % 20,06 % - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,83 % 14,76 % 3,50 % 17,74 % -9,25 % 7,27 %
Delta 4,07 % 3,02 % -2,19 % 5,30 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -4,84 % -1,93 % -3,74 % -3,86 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,01 % 2,96 % -
Categoria 2,68 % 2,95 % 7,70 %
Delta 0,33 % 0,01 % -
Benchmark* 6,17 % 6,35 % 11,93 %
Delta -3,16 % -3,40 % -
Rischio
Volatilità 9,01 % 10,18 % -
Volatilità Categoria 7,81 % 8,23 % 8,53 %
Volatilità Benchmark 10,74 % 10,80 % 11,14 %
Max drawdown -8,47 % -13,27 % -
Tempo di recupero - 660 j -
DSR 7,22 % 7,60 % -
Sortino -0,05 0,05 -
VAR 95 -2,28 % -2,35 % -
VAR 99 -4,21 % -4,21 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,04 -
TEV 5,79 % 5,40 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,80 0,83 -
Down Capture Ratio 0,83 0,89 -
Indice Omega 1,05 1,05 -
Reattività
Beta 0,71 0,82 -
70,97 75,54 -
Beta bull 0,38 0,61 -
Beta bear 0,76 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,56 -
Kurtosis 1,49 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market