Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,78 % 2,36 % -3,64 % -3,98 % -3,66 % 1,96 % 8,07 % - -
Categoria -0,11 % -0,43 % 1,87 % -1,55 % 0,01 % 0,44 % 3,39 % 8,79 % 15,52 % 11,66 %
Delta 0,06 % -0,35 % 0,49 % -2,09 % -3,98 % -4,10 % -1,43 % -0,71 % - -
Benchmark* -0,16 % -1,51 % 1,04 % -5,66 % -4,76 % -4,45 % 3,16 % 5,80 % 7,72 % 25,57 %
Delta 0,11 % 0,73 % 1,32 % 2,02 % 0,78 % 0,80 % -1,20 % 2,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,15 % 9,88 % -15,00 % 9,65 % - - - -
Categoria 5,77 % 6,04 % -10,29 % 5,31 % 1,94 % 8,87 % -5,97 % 2,99 %
Delta 3,38 % 3,83 % -4,70 % 4,34 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -0,53 % 3,60 % -3,56 % 0,75 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,11 % 0,90 % -
Categoria 3,13 % 1,77 % 2,72 %
Delta -2,02 % -0,87 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta -2,46 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 7,10 % 7,82 % -
Volatilità Categoria 4,66 % 4,76 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -10,84 % -10,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,83 % 5,97 % -
Sortino -0,37 -0,30 -
VAR 95 -1,62 % -1,80 % -
VAR 99 -3,25 % -3,13 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,23 -
TEV 4,60 % 4,67 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,77 0,94 -
Down Capture Ratio 0,80 0,94 -
Indice Omega 0,93 0,93 -
Reattività
Beta 0,74 0,89 -
66,63 65,38 -
Beta bull 0,34 0,63 -
Beta bear 0,82 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,47 -
Kurtosis 2,39 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market